PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. BTAL is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -4.73%/yr vs 12.52%/yr for HTUS. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям HTUS по среднегодовой доходности: -4.73% против 12.52% соответственно.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%

Correlation

The correlation between BTAL and HTUS is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and HTUS has strengthened: their correlation has moved from -0.43 to -0.69, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и HTUS

Секторы
BTAL
HTUS

Технологии

19.5%
35.6%

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Промышленность

13.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Здравоохранение

10.2%
8.5%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Коммунальные услуги

5.2%
2.4%

Энергетика

4.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.2%

Технологии

BTAL
19.5%
HTUS
35.6%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
HTUS
11.8%

Промышленность

BTAL
13.7%
HTUS
8.3%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
HTUS
10.1%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
HTUS
8.5%

Недвижимость

BTAL
6.2%
HTUS
1.9%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
HTUS
4.9%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
HTUS
2.4%

Энергетика

BTAL
4.4%
HTUS
3.5%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
HTUS
1.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
HTUS
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

BTAL vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
2.53

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
3.71

-6.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.50

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.35

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

17.27

-18.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

2.53

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.81

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.59

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.58

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BTAL и HTUS

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-47.50%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-8.68%

-28.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-24.41%

-20.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-24.41%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-47.50%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-0.55%

-49.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-4.06%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

1.68%

+19.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и HTUS

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

2.47%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

9.39%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

11.50%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.03%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

21.45%

-4.22%

Сравнение комиссий BTAL и HTUS

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и HTUS

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and HTUS have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs HTUS's -47.50%.

On 10-year performance, HTUS leads with 12.52% vs -4.73% for BTAL. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HTUS has performed better with a 12.52% return vs -4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 3.10% for BTAL.

They also come from different issuers: AGF and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор