PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTAL с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTAL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -5.05% против 12.15% соответственно.


BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-37.44%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between BTAL and GLD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г.

-0.01

The correlation between BTAL and GLD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

BTAL vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTALGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.18

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.98

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

2.81

-4.45

BTAL vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и GLD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTALGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-45.56%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-24.46%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-24.46%

-20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-24.46%

-20.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-24.46%

-25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-22.05%

-28.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-16.16%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

8.49%

+13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и GLD

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTALGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.79%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

24.10%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

27.37%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.22%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.08%

+1.25%

Сравнение комиссий BTAL и GLD

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и GLD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTAL and GLD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs -5.05% for BTAL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for GLD.

BTAL is categorized as Long-Short, while GLD is Gold. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: AGF and State Street. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор