Сравнение BTAL с GLD
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -5.05% против 12.15% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам BTAL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between BTAL and GLD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between BTAL and GLD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. GLD — Ранг доходности на риск
BTAL
GLD
Сравнение BTAL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.18 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.98 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 2.81 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и GLD
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -45.56% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -24.46% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -24.46% | -20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -24.46% | -20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -24.46% | -25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -22.05% | -28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -16.16% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 8.49% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и GLD
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 7.79% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 24.10% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 27.37% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 18.22% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.08% | +1.25% |
Сравнение комиссий BTAL и GLD
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и GLD
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and GLD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs -5.05% for BTAL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for GLD.
BTAL is categorized as Long-Short, while GLD is Gold. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: AGF and State Street. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор