PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с DWSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с DWSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. BTAL is passively managed, while DWSH is actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.56%/yr vs -1.61%/yr for DWSH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTAL charges 2.11%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и DWSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 0.85%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

DWSH

1 день
2.36%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.07%
1 год
-10.40%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и DWSH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%11.71%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.85%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%

Correlation

The correlation between BTAL and DWSH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.61

Over the past year, the correlation between BTAL and DWSH has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BTAL и DWSH

Секторы
BTAL
DWSH

Технологии

19.5%
-25.6%

Финансовые услуги

14.9%
-8.9%

Промышленность

13.7%
-13.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
-12.6%

Здравоохранение

10.2%
-12.0%

Недвижимость

6.2%
-5.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
-7.7%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Энергетика

4.4%
-1.1%

Сырьевые материалы

4.0%
-0.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
-4.5%

Технологии

BTAL
19.5%
DWSH
-25.6%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
DWSH
-8.9%

Промышленность

BTAL
13.7%
DWSH
-13.5%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
DWSH
-12.6%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
DWSH
-12.0%

Недвижимость

BTAL
6.2%
DWSH
-5.9%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
DWSH
-7.7%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
DWSH

-

Энергетика

BTAL
4.4%
DWSH
-1.1%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
DWSH
-0.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
DWSH
-4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMODWSH с GVAL

Доходность на риск

BTAL vs. DWSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c DWSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALDWSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
-0.50

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
-0.55

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.93

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.58

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-0.88

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. DWSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа DWSH равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и DWSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALDWSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

-0.50

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

-0.43

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BTAL и DWSH

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и DWSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALDWSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-82.73%

+32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-18.08%

-19.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-29.23%

-15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-32.87%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-81.25%

+31.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-63.61%

+41.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

11.82%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и DWSH

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALDWSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.08%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

13.93%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

21.19%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

25.93%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

31.22%

-13.99%

Сравнение комиссий BTAL и DWSH

BTAL берет комиссию в 2.11%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и DWSH

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DWSH в 6.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.26%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and DWSH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to DWSH (6.08%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs DWSH's -82.73%.

On 5-year performance, DWSH leads with -1.61% vs -4.56% for BTAL. On fees, BTAL is cheaper at 2.11% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -1.61% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTAL is cheaper with a 2.11% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 3.10% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while DWSH is Inverse Equities. They also come from different issuers: AGF and AdvisorShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 3.67% for DWSH.

DWSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и DWSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор