Сравнение BTAL с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
BTAL и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -2.85% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 11.71% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 1.48% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью 1.48%.
BTAL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -8.42%
- 1 год
- -29.50%
- 3 года*
- -8.40%
- 5 лет*
- -1.47%
- 10 лет*
- -3.19%
DWSH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и DWSH
BTAL берет комиссию в 2.11%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
BTAL vs. DWSH — Ранг доходности на риск
BTAL
DWSH
Сравнение BTAL c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | -0.23 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | -0.14 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.25 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.33 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | -0.23 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и DWSH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и DWSH
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DWSH в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.56% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.22% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и DWSH
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -82.73% | +41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -29.23% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -32.87% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.45% | -81.14% | +41.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.68% | -63.22% | +41.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.81% | 21.87% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и DWSH
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.22% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 13.88% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 27.78% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 25.71% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 31.42% | -14.38% |