Сравнение BTAL с DWSH
BTAL (AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Equity Market Neutral fund actively managed by AGF, while DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.93%/yr vs -3.35%/yr for DWSH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTAL charges 1.40%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и DWSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у DWSH с доходностью -8.39%.
BTAL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -14.66%
- С начала года
- -17.44%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -9.44%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -4.73%
DWSH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -7.07%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- -4.34%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -17.44% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 11.65% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -8.39% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.37% |
Correlation
The correlation between BTAL and DWSH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between BTAL and DWSH has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. DWSH — Ранг доходности на риск
BTAL
DWSH
Сравнение BTAL c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.65 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.43 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и DWSH
Максимальная просадка BTAL за все время составила -52.70%, что меньше максимальной просадки DWSH в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и DWSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.70% | -83.55% | +30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -18.88% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.83% | -32.61% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | -36.09% | -11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.54% | -82.97% | +34.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -63.84% | +41.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 8.59% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и DWSH
Текущая волатильность для AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) составляет 7.79%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что BTAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 11.53% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 17.24% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 22.53% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 26.41% | -7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 31.26% | -13.87% |
Сравнение комиссий BTAL и DWSH
BTAL берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и DWSH
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DWSH в 6.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.01% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.89% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and DWSH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (11.53%) compared to BTAL (7.79%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -52.70% vs DWSH's -83.55%.
On 5-year performance, DWSH leads with -3.35% vs -4.93% for BTAL. On fees, BTAL is cheaper at 1.40% per year. On volatility, BTAL has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DWSH has performed better with a -3.35% return vs -4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTAL is cheaper with a 1.40% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 3.01% for BTAL.
BTAL is categorized as Equity Market Neutral, while DWSH is Inverse Equities. They also come from different issuers: AGF and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.40% for BTAL and 3.67% for DWSH.
DWSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и DWSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор