Сравнение BTAL с DGRO
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -5.05% против 13.52% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
DGRO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.52%
Сравнение доходности по годам BTAL и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 9.86% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Correlation
The correlation between BTAL and DGRO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. DGRO — Ранг доходности на риск
BTAL
DGRO
Сравнение BTAL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.42 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.46 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 13.36 | -15.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и DGRO
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -35.10% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -6.47% | -31.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -14.03% | -31.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -19.31% | -25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -35.10% | -15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | 0.00% | -50.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -3.44% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 1.68% | +20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и DGRO
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 2.64% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 6.96% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 9.59% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 13.83% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.62% | +0.71% |
Сравнение комиссий BTAL и DGRO
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и DGRO
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DGRO в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.94% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and DGRO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs DGRO's -35.10%.
On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs -5.05% for BTAL. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.94% for DGRO.
BTAL is categorized as Long-Short, while DGRO is Large Cap Growth Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: AGF and iShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.08% for DGRO.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор