Сравнение BTAL с DBMF
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. BTAL is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, BTAL returned -4.94%/yr vs 8.01%/yr for DBMF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.27%.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -37.44%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTAL и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 4.13% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
Correlation
The correlation between BTAL and DBMF is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | -0.07 |
The correlation between BTAL and DBMF shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. DBMF — Ранг доходности на риск
BTAL
DBMF
Сравнение BTAL c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.47 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.50 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 16.30 | -17.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и DBMF
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -20.39% | -29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -6.10% | -31.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -15.60% | -29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -20.39% | -24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | -1.91% | -48.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -6.56% | -15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 1.68% | +20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и DBMF
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 2.71% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 10.00% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 12.35% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 12.55% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 12.41% | +4.92% |
Сравнение комиссий BTAL и DBMF
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и DBMF
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DBMF в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and DBMF have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs DBMF's -20.39%.
On 5-year performance, DBMF leads with 8.01% vs -4.94% for BTAL. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.01% return vs -4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.11% for BTAL.
BTAL is categorized as Long-Short, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: AGF and iM Global Partners. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.85% for DBMF.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор