PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTAL с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTAL и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.27%.


BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-37.44%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и DBMF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%4.13%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between BTAL and DBMF is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.07

The correlation between BTAL and DBMF shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

BTAL vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTALDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.47

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

4.50

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

16.30

-17.94

BTAL vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и DBMF

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и DBMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTALDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-20.39%

-29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-6.10%

-31.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-15.60%

-29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-20.39%

-24.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-1.91%

-48.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-6.56%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

1.68%

+20.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и DBMF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTALDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

2.71%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

10.00%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

12.35%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

12.55%

+6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

12.41%

+4.92%

Сравнение комиссий BTAL и DBMF

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и DBMF

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности DBMF в 5.19%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTAL and DBMF have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.01% vs -4.94% for BTAL. On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.01% return vs -4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 3.11% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: AGF and iM Global Partners. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор