Сравнение BTAL с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
BTAL и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTAL - это пассивный фонд от AGF, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAL и CLSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAL и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -4.03% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 15.36% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.
BTAL
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- -3.26%
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTAL и CLSE
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.
Доходность на риск
BTAL vs. CLSE — Ранг доходности на риск
BTAL
CLSE
Сравнение BTAL c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAL | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | 2.27 | -3.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | 2.95 | -5.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.41 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.29 | -5.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 20.29 | -21.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAL | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.42 | 2.27 | -3.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.28 | -1.45 |
Корреляция
Корреляция между BTAL и CLSE составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и CLSE
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CLSE в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.59% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTAL и CLSE
Максимальная просадка BTAL за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CLSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAL | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -16.45% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.94% | -7.88% | -27.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -0.80% | -39.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.67% | -3.73% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 1.67% | +24.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и CLSE
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAL | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.74% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 10.49% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 14.55% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.87% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.87% | +3.17% |