PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с CLSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. BTAL is passively managed, while CLSE is actively managed. Over the past 3 years, BTAL returned -12.64%/yr vs 32.39%/yr for CLSE. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -19.67%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.76%.

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%

CLSE

1 день
0.35%
1 месяц
9.28%
С начала года
25.76%
6 месяцев
28.57%
1 год
50.91%
3 года*
32.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и CLSE

2026 (YTD)2025202420232022
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%15.36%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		25.76%20.44%35.54%17.54%-3.04%

Correlation

The correlation between BTAL and CLSE is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2022 г.

-0.39

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and CLSE has strengthened: their correlation has moved from -0.39 to -0.64, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и CLSE

Секторы
BTAL
CLSE

Технологии

19.5%
33.2%

Финансовые услуги

14.9%
-2.5%

Промышленность

13.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
6.2%

Здравоохранение

10.2%
6.5%

Недвижимость

6.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
0.9%

Коммунальные услуги

5.2%
1.7%

Энергетика

4.4%
2.7%

Сырьевые материалы

4.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.1%

Технологии

BTAL
19.5%
CLSE
33.2%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
CLSE
-2.5%

Промышленность

BTAL
13.7%
CLSE
2.2%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
CLSE
6.2%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
CLSE
6.5%

Недвижимость

BTAL
6.2%
CLSE
1.7%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
CLSE
0.9%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
CLSE
1.7%

Энергетика

BTAL
4.4%
CLSE
2.7%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
CLSE
1.5%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
CLSE
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с DFNDCLSE с ADME

Доходность на риск

BTAL vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTALCLSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.72
3.84

-5.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.70
5.20

-7.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.67

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

10.55

-11.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

39.58

-41.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAL vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.72, что ниже коэффициента Шарпа CLSE равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTALCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.72

3.84

-5.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

1.59

-1.83

Просадки

Сравнение просадок BTAL и CLSE

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и CLSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-16.45%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-4.85%

-32.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-16.45%

-28.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

0.00%

-49.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-3.59%

-18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.54%

1.29%

+20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и CLSE

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.31%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

10.21%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

13.32%

+8.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

13.88%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

13.88%

+3.35%

Сравнение комиссий BTAL и CLSE

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и CLSE

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности CLSE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.76%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and CLSE have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to CLSE (4.31%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs CLSE's -16.45%.

On 3-year performance, CLSE leads with 32.39% vs -12.64% for BTAL. On fees, CLSE is cheaper at 1.56% per year. On volatility, CLSE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSE has performed better with a 32.39% return vs -12.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSE is cheaper with a 1.56% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.76% for CLSE.

They also come from different issuers: AGF and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 1.56% for CLSE.

CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и CLSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор