PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с ACWV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while ACWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 7.48%/yr for ACWV. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у ACWV с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям ACWV по среднегодовой доходности: -5.05% против 7.48% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-37.44%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

ACWV

1 день
0.34%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.88%
6 месяцев
2.95%
1 год
5.56%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.88%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between BTAL and ACWV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

-0.26

The correlation between BTAL and ACWV shifts across timeframes, from -0.28 (5 years) to -0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

BTAL vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
0.62

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
0.91

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.11

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.76

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

2.31

-3.94

BTAL vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа ACWV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и ACWV

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-28.82%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-6.37%

-31.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-7.56%

-37.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-18.14%

-27.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-28.82%

-21.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-2.42%

-47.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-3.11%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

2.10%

+20.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и ACWV

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

2.18%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

5.63%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

7.80%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

10.23%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

12.30%

+5.03%

Сравнение комиссий BTAL и ACWV

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и ACWV

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ACWV в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and ACWV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to ACWV (2.18%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, ACWV leads with 7.48% vs -5.05% for BTAL. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACWV has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWV has performed better with a 7.48% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.03% for ACWV.

BTAL is categorized as Long-Short, while ACWV is Large Cap Blend Equities. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: AGF and iShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.20% for ACWV.

ACWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор