Сравнение BTAI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BTAI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTAI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -23.75% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -56.00% | 216.22% | 278.50% | -65.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -23.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
BTAI
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -25.15%
- С начала года
- -23.75%
- 6 месяцев
- -52.53%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- -84.01%
- 5 лет*
- -71.07%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. VOO — Ранг доходности на риск
BTAI
VOO
Сравнение BTAI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.01 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.53 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.55 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.31 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.01 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.71 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.83 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между BTAI и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и VOO
BTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BTAI и VOO
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -33.99% | -65.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.21% | -11.98% | -70.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.81% | -24.52% | -75.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -5.55% | -94.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.41% | -3.72% | -58.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.34% | 2.55% | +52.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и VOO
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 31.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTAI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.72% | 5.34% | +26.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.34% | 9.47% | +49.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.44% | 18.11% | +128.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.91% | 16.82% | +104.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.72% | 17.99% | +100.73% |