Сравнение BTAI с EPR
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. BTAI operates in Biotechnology (Healthcare), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, BTAI returned -70.59%/yr vs 8.92%/yr for EPR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 15.69%.
BTAI
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -19.61%
- 3 года*
- -84.18%
- 5 лет*
- -70.59%
- 10 лет*
- —
EPR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам BTAI и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -23.12% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -56.00% | 216.22% | 278.50% | -65.00% |
EPR EPR Properties | 15.69% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 19.94% |
Correlation
The correlation between BTAI and EPR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between BTAI and EPR shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTAI:
$28.99M
EPR:
$4.30B
BTAI:
-$5.21
EPR:
$3.55
BTAI:
26.15
EPR:
6.14
BTAI:
$680.00K
EPR:
$700.22M
BTAI:
$175.00K
EPR:
$568.77M
BTAI:
-$61.68M
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. EPR — Ранг доходности на риск
BTAI
EPR
Сравнение BTAI c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAI | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.39 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.77 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAI | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.34 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.34 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.30 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BTAI и EPR
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -82.02% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -19.51% | -65.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.70% | -19.51% | -80.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -35.63% | -64.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -5.59% | -94.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -16.59% | -46.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.63% | 9.80% | +54.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и EPR
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 4.93% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.36% | 16.31% | +39.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.90% | 22.24% | +121.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.41% | 26.15% | +95.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.94% | 42.43% | +75.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и EPR
BTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 6.38% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTAI и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioXcel Therapeutics, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTAI and EPR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAI has higher volatility (19.12%) compared to EPR (4.93%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.90% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор