Сравнение BTAI с WMT
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. BTAI operates in Biotechnology (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BTAI returned -71.15%/yr vs 21.03%/yr for WMT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -45.62%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 3.59%.
BTAI
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -27.49%
- 6 месяцев
- -54.45%
- С начала года
- -45.62%
- 1 год
- -55.38%
- 3 года*
- -82.82%
- 5 лет*
- -71.15%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- -3.18%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам BTAI и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -45.62% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -56.00% | 216.22% | 278.50% | -64.97% |
WMT Walmart Inc. | 3.59% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | 8.69% |
Correlation
The correlation between BTAI and WMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between BTAI and WMT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTAI:
$26.87M
WMT:
$914.78B
BTAI:
-$4.52
WMT:
$2.88
BTAI:
21.32
WMT:
1.27
BTAI:
$680.00K
WMT:
$725.31B
BTAI:
$175.00K
WMT:
$181.16B
BTAI:
-$61.68M
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. WMT — Ранг доходности на риск
BTAI
WMT
Сравнение BTAI c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAI | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.16 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 3.38 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAI и WMT
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -77.14% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.20% | -18.91% | -69.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.58% | -21.93% | -77.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.86% | -25.74% | -74.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -14.34% | -85.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.67% | -14.63% | -49.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.24% | 6.48% | +63.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и WMT
BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 44.18% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.18% | 7.67% | +36.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 19.12% | +47.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.34% | 24.36% | +119.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.62% | 21.86% | +100.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.05% | 21.85% | +96.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и WMT
BTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.84% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTAI и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioXcel Therapeutics, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTAI and WMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAI has higher volatility (44.18%) compared to WMT (7.67%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.92% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор