PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAI с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTAI с WMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. BTAI operates in Biotechnology (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BTAI returned -70.59%/yr vs 21.56%/yr for WMT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTAI и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAI показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.10%.

BTAI

1 день
6.03%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-23.12%
6 месяцев
-41.15%
1 год
-19.61%
3 года*
-84.18%
5 лет*
-70.59%
10 лет*
—

WMT

1 день
0.73%
1 месяц
-9.81%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.14%
1 год
19.50%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.56%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAI и WMT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BTAI
BioXcel Therapeutics, Inc.		-23.12%-73.25%-87.33%-86.27%5.66%-56.00%216.22%278.50%-65.00%
WMT
Walmart Inc.		6.10%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%7.82%

Correlation

The correlation between BTAI and WMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.08

The correlation between BTAI and WMT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTAI:

$28.99M

WMT:

$941.80B

EPS

BTAI:

-$5.21

WMT:

$2.88

Коэффициент P/S

BTAI:

26.15

WMT:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

BTAI:

$680.00K

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTAI:

$175.00K

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

BTAI:

-$61.68M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioXcel Therapeutics, Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с BTAI:
BTAI с OPKBTAI с SPYBTAI с VOOBTAI с EPRBTAI с RKLBBTAI с MSTRBTAI с AMD
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

BTAI vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAI
Ранг доходности на риск BTAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAI c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTAIWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.83

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.30

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.24

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

4.17

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTAI vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAI и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTAIWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.83

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

1.00

-1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.64

-1.02

Просадки

Сравнение просадок BTAI и WMT

Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTAIWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-77.14%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-15.75%

-69.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.70%

-21.93%

-77.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.84%

-25.74%

-74.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-12.27%

-87.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.21%

-14.63%

-48.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.63%

4.74%

+59.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAI и WMT

BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что BTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTAIWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

10.09%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.36%

18.63%

+36.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.90%

23.71%

+120.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.41%

21.68%

+99.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.94%

21.72%

+96.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAI и WMT

BTAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAI
BioXcel Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.82%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTAI и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioXcel Therapeutics, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
206.00K
177.75B
(BTAI) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BTAI and WMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAI has higher volatility (19.12%) compared to WMT (10.09%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.90% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAI и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор