Сравнение BTAI с AMD
BTAI (BioXcel Therapeutics, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. BTAI operates in Biotechnology (Healthcare), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, BTAI returned -70.59%/yr vs 45.02%/yr for AMD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTAI и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAI показывает доходность -23.12%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 144.30%.
BTAI
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -23.12%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -19.61%
- 3 года*
- -84.18%
- 5 лет*
- -70.59%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 144.30%
- 6 месяцев
- 142.24%
- 1 год
- 341.22%
- 3 года*
- 64.32%
- 5 лет*
- 45.02%
- 10 лет*
- 61.00%
Сравнение доходности по годам BTAI и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. | -23.12% | -73.25% | -87.33% | -86.27% | 5.66% | -56.00% | 216.22% | 278.50% | -65.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 144.30% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 54.22% |
Correlation
The correlation between BTAI and AMD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
BTAI:
$28.99M
AMD:
$863.28B
BTAI:
-$5.21
AMD:
$3.05
BTAI:
26.15
AMD:
22.94
BTAI:
$680.00K
AMD:
$37.45B
BTAI:
$175.00K
AMD:
$18.83B
BTAI:
-$61.68M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAI vs. AMD — Ранг доходности на риск
BTAI
AMD
Сравнение BTAI c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTAI | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.63 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 12.39 | -12.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 25.68 | -25.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTAI | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 5.29 | -5.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.82 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.17 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BTAI и AMD
Максимальная просадка BTAI за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAI и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAI | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -96.59% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -27.76% | -57.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.70% | -63.00% | -36.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.84% | -65.45% | -34.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -3.56% | -96.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -56.68% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.63% | 13.37% | +51.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAI и AMD
Текущая волатильность для BioXcel Therapeutics, Inc. (BTAI) составляет 19.12%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что BTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAI | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 24.72% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.36% | 47.28% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.90% | 64.95% | +78.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.41% | 55.27% | +66.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.94% | 56.83% | +61.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAI и AMD
Ни BTAI, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTAI и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioXcel Therapeutics, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTAI and AMD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.72%) compared to BTAI (19.12%). In terms of maximum drawdown, BTAI dropped -99.90% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAI и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор