Сравнение BSY с FFIV
BSY (Bentley Systems, Incorporated) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BSY in Software - Application, FFIV in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, BSY returned -10.47%/yr vs 16.79%/yr for FFIV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSY и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSY показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 58.04%.
BSY
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 9.74%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -42.04%
- 3 года*
- -15.14%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- —
FFIV
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 47.24%
- С начала года
- 58.04%
- 1 год
- 37.63%
- 3 года*
- 39.65%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам BSY и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | -12.92% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 58.04% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 46.19% |
Correlation
The correlation between BSY and FFIV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between BSY and FFIV shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSY:
$9.68B
FFIV:
$22.76B
BSY:
$0.86
FFIV:
$12.22
BSY:
38.69
FFIV:
33.01
BSY:
0.94
FFIV:
1.44
BSY:
7.01
FFIV:
9.69
BSY:
8.69
FFIV:
6.33
BSY:
$1.56B
FFIV:
$2.41B
BSY:
$1.27B
FFIV:
$2.63B
BSY:
$470.83M
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSY vs. FFIV — Ранг доходности на риск
BSY
FFIV
Сравнение BSY c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSY | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.09 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.39 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSY и FFIV
Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSY | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -97.59% | +36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -34.73% | -16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -34.73% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -47.42% | -13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.40% | -6.46% | -45.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -40.04% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 15.80% | +16.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSY и FFIV
Bentley Systems, Incorporated (BSY) и F5 Networks, Inc. (FFIV) имеют волатильность 10.21% и 10.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSY | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 10.23% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 25.63% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.46% | 34.41% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 30.19% | +6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.29% | 29.58% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSY и FFIV
Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.85% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSY и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSY and FFIV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIV has higher volatility (10.23%) compared to BSY (10.21%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs FFIV's -97.59%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSY и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор