Сравнение BSY с FFIV
BSY (Bentley Systems, Incorporated) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — BSY in Software - Application, FFIV in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, BSY returned -13.58%/yr vs 15.19%/yr for FFIV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSY и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSY показывает доходность -24.62%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 50.74%.
BSY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- -24.62%
- 6 месяцев
- -26.07%
- 1 год
- -45.10%
- 3 года*
- -17.40%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- —
FFIV
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 50.74%
- 6 месяцев
- 46.68%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 38.62%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам BSY и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | -24.62% | -17.78% | -10.07% | 41.78% | -23.27% | 19.57% | 44.81% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 50.74% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 46.19% |
Correlation
The correlation between BSY and FFIV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between BSY and FFIV shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSY:
$9.22B
FFIV:
$22.05B
BSY:
$0.85
FFIV:
$12.19
BSY:
33.58
FFIV:
31.56
BSY:
0.81
FFIV:
1.38
BSY:
6.08
FFIV:
9.26
BSY:
7.52
FFIV:
6.04
BSY:
$1.56B
FFIV:
$2.41B
BSY:
$1.27B
FFIV:
$2.63B
BSY:
$470.83M
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSY vs. FFIV — Ранг доходности на риск
BSY
FFIV
Сравнение BSY c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bentley Systems, Incorporated (BSY) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSY | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.87 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.91 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSY и FFIV
Максимальная просадка BSY за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSY и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSY | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -97.59% | +36.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -34.73% | -16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -34.73% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.00% | -47.42% | -13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.80% | -5.95% | -52.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.18% | -40.13% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 15.79% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSY и FFIV
Bentley Systems, Incorporated (BSY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что BSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSY | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 7.66% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 24.68% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.47% | 33.43% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 29.99% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.30% | 29.50% | +9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSY и FFIV
Дивидендная доходность BSY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как FFIV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSY Bentley Systems, Incorporated | 0.98% | 0.73% | 0.51% | 0.38% | 0.32% | 0.25% | 0.07% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSY и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bentley Systems, Incorporated и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BSY and FFIV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSY has higher volatility (12.26%) compared to FFIV (7.66%). In terms of maximum drawdown, BSY dropped -61.00% vs FFIV's -97.59%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSY и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор