Сравнение BSVSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | -14.05% | 18.43% | 23.72% | 13.56% | -12.58% | 19.10% | 2.58% | 18.19% | -16.58% | 17.79% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVSX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.32% против 9.50% соответственно.
BSVSX
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- -14.05%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 7.32%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVSX и SWSSX
BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
BSVSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
BSVSX
SWSSX
Сравнение BSVSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.33 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 5.02 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BSVSX и SWSSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVSX и SWSSX
Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.33%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | 31.33% | 26.93% | 1.14% | 0.00% | 33.67% | 4.55% | 5.49% | 0.44% | 4.03% | 2.79% | 0.73% | 0.39% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок BSVSX и SWSSX
Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -60.34% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -13.90% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -31.93% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -41.81% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | -11.00% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -10.78% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 3.68% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVSX и SWSSX
Текущая волатильность для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) составляет 5.53%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.59% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 14.12% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 23.11% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.57% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 24.03% | -1.85% |