PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVSX с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVSX с SCHJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVSX (Baird Equity Opportunity Fund) and SCHJ (Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both funds - BSVSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Baird, while SCHJ is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Over the past 5 years, BSVSX returned 4.53%/yr vs 2.34%/yr for SCHJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BSVSX charges 1.50%/yr vs 0.05%/yr for SCHJ.

Доходность

Сравнение доходности BSVSX и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVSX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 0.72%.

BSVSX

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.28%
1 год
4.81%
3 года*
8.63%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.61%

SCHJ

1 день
0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.47%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVSX и SCHJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-4.23%2.55%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%6.36%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.72%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%

Correlation

The correlation between BSVSX and SCHJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.22

The correlation between BSVSX and SCHJ shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Equity Opportunity Fund

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с BMDSXBSVSX с BAGSXBSVSX с VSCPXBSVSX с AUERXBSVSX с CAMSXBSVSX с AZBIX
Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с SLQDSCHJ с JPSTSCHJ с SCHQSCHJ с SHV

Доходность на риск

BSVSX vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVSX c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSXSCHJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.41

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.75

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

3.05

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

12.09

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVSX vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHJ равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSXSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.41

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.80

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.65

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BSVSX и SCHJ

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и SCHJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVSXSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-13.62%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-1.47%

-16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-1.47%

-25.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-9.43%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-0.29%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-1.88%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

0.37%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVSX и SCHJ

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVSXSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

0.57%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

1.36%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

1.88%

+18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

2.94%

+19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

4.13%

+17.67%

Сравнение комиссий BSVSX и SCHJ

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVSX и SCHJ

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности SCHJ в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		14.06%13.46%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSVSX and SCHJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVSX has higher volatility (4.61%) compared to SCHJ (0.57%). In terms of maximum drawdown, BSVSX dropped -42.73% vs SCHJ's -13.62%.

SCHJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVSX и SCHJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор