PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVSX с SCHJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVSX с SCHJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ).

BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVSX и SCHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVSX и SCHJ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-11.46%18.43%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%6.36%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.09%6.80%4.89%6.36%-5.73%-0.67%5.30%0.61%

Доходность по периодам

С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у SCHJ с доходностью 0.09%.

BSVSX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
3.51%
1 год
17.40%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.64%

SCHJ

1 день
0.02%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.85%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Equity Opportunity Fund

Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с BMDSXBSVSX с BAGSXBSVSX с VSCPXBSVSX с CAMSXBSVSX с AUERXBSVSX с AZBIX
Часто сравнивают с SCHJ:
SCHJ с SCHOSCHJ с SPSBSCHJ с SCHZSCHJ с JPSTSCHJ с SLQDSCHJ с SCHQSCHJ с GVI

Сравнение комиссий BSVSX и SCHJ

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCHJ в 0.05%.

BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSVSX vs. SCHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCHJ
Ранг доходности на риск SCHJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVSX c SCHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSXSCHJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.13

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.01

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.35

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

13.74

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVSX vs. SCHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHJ равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и SCHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSXSCHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.13

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между BSVSX и SCHJ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVSX и SCHJ

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности SCHJ в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		30.41%26.93%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%
SCHJ
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.50%4.42%4.00%2.98%1.64%0.94%2.54%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSVSX и SCHJ

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки SCHJ в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и SCHJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVSXSCHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-13.62%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-1.47%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-9.43%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-0.91%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-1.92%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

0.36%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVSX и SCHJ

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVSXSCHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

0.87%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

1.28%

+19.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

2.28%

+27.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

2.92%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

4.18%

+18.02%