PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVSX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVSX с BAGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVSX (Baird Equity Opportunity Fund) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both mutual funds - BSVSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Baird, while BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, BSVSX returned 6.61%/yr vs 1.72%/yr for BAGSX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BSVSX charges 1.50%/yr vs 0.55%/yr for BAGSX.

Доходность

Сравнение доходности BSVSX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVSX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у BAGSX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции BSVSX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 6.61% против 1.72% соответственно.

BSVSX

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.28%
1 год
4.81%
3 года*
8.63%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.61%

BAGSX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.46%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVSX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-4.23%2.55%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%18.19%-16.58%17.79%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Correlation

The correlation between BSVSX and BAGSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

-0.04

The correlation between BSVSX and BAGSX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Equity Opportunity Fund

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с SCHJBSVSX с BMDSXBSVSX с VSCPXBSVSX с AUERXBSVSX с CAMSXBSVSX с AZBIX
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с SCHZ

Доходность на риск

BSVSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSXBAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.35

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.00

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.79

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

5.29

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVSX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BAGSX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.35

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.92

-0.56

Просадки

Сравнение просадок BSVSX и BAGSX

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и BAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVSXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-18.97%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-2.84%

-14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-6.17%

-20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-18.84%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-18.97%

-23.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-1.73%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-2.52%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

0.96%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVSX и BAGSX

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVSXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.27%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

2.65%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

3.77%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

5.93%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

4.89%

+16.91%

Сравнение комиссий BSVSX и BAGSX

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAGSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVSX и BAGSX

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.06%, что больше доходности BAGSX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.81%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		14.06%13.46%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BSVSX and BAGSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVSX has higher volatility (4.61%) compared to BAGSX (1.27%). In terms of maximum drawdown, BSVSX dropped -42.73% vs BAGSX's -18.97%.

BAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVSX и BAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор