PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVSX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVSX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVSX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVSX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		-11.46%18.43%23.72%13.56%-12.58%19.10%2.58%18.19%-16.58%17.79%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, BSVSX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.51% соответственно.

BSVSX

1 день
3.02%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
3.51%
1 год
17.40%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.64%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Equity Opportunity Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с BSVSX:
BSVSX с VBRBSVSX с SCHJBSVSX с BMDSXBSVSX с BAGSXBSVSX с CAMSXBSVSX с AUERXBSVSX с AZBIX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий BSVSX и VSCPX

BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

BSVSX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVSX
Ранг доходности на риск BSVSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVSX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVSXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.91

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

5.96

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVSX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVSX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVSXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между BSVSX и VSCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVSX и VSCPX

Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.41%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund		30.41%26.93%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.44%4.03%2.79%0.73%0.39%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок BSVSX и VSCPX

Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, примерно равная максимальной просадке VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVSXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-41.81%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-14.29%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-28.13%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

-41.81%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-6.11%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-6.55%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.32%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVSX и VSCPX

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеют волатильность 6.56% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVSXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.81%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

12.60%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.56%

21.79%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

20.74%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

21.55%

+0.65%