Сравнение BSVSX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVSX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVSX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | -10.91% | 18.43% | 23.72% | 13.56% | -12.58% | 19.10% | 2.58% | 18.19% | -16.58% | 17.79% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVSX показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 7.70% против 10.74% соответственно.
BSVSX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 7.70%
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVSX и AZBIX
BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
BSVSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
BSVSX
AZBIX
Сравнение BSVSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVSX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.69 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.99 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 7.31 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BSVSX и AZBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVSX и AZBIX
Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.23%, что больше доходности AZBIX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | 30.23% | 26.93% | 1.14% | 0.00% | 33.67% | 4.55% | 5.49% | 0.44% | 4.03% | 2.79% | 0.73% | 0.39% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок BSVSX и AZBIX
Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, примерно равная максимальной просадке AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -40.80% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -9.33% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -29.85% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -40.80% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -4.30% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -7.80% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 3.21% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVSX и AZBIX
Текущая волатильность для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) составляет 6.59%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.16% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 13.04% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 19.99% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 20.53% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 21.31% | +0.89% |