Сравнение BSVSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVSX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVSX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | -10.91% | 18.43% | 23.72% | 13.56% | -12.58% | 19.10% | 2.58% | 18.19% | -16.58% | 17.79% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.80% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVSX показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 7.70% против 10.27% соответственно.
BSVSX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 7.70%
VBR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVSX и VBR
BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
BSVSX vs. VBR — Ранг доходности на риск
BSVSX
VBR
Сравнение BSVSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVSX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 5.57 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BSVSX и VBR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVSX и VBR
Дивидендная доходность BSVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.23%, что больше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | 30.23% | 26.93% | 1.14% | 0.00% | 33.67% | 4.55% | 5.49% | 0.44% | 4.03% | 2.79% | 0.73% | 0.39% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSVSX и VBR
Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -61.98% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -8.85% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -24.19% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -45.28% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -5.56% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -8.32% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 3.48% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVSX и VBR
Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVSX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.39% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 11.28% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 20.64% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 19.84% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 21.73% | +0.47% |