Сравнение BSVSX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BSVSX управляется Baird. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSVSX или VBR.
Основные характеристики
| BSVSX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.36% | 6.15% |
| Дох-ть за 1 год | 7.88% | 24.35% |
| Дох-ть за 3 года | 2.25% | 5.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.41% | 10.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.87% | 9.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 16.57% |
| Макс. просадка | -42.56% | -62.01% |
| Current Drawdown | -2.76% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между BSVSX и VBR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSVSX и VBR
С начала года, BSVSX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции BSVSX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 4.87% против 9.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVSX и VBR
BSVSX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSVSX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVSX и VBR
BSVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVSX Baird Equity Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 33.67% | 4.55% | 5.49% | 0.71% | 4.03% | 2.79% | 0.73% | 0.39% | 1.60% | 1.72% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BSVSX и VBR
Максимальная просадка BSVSX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVSX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSVSX и VBR
Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BSVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.