Сравнение BSVO с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
BSVO и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVO и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVO и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.92% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.80% | 9.09% | 12.40% | 19.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.80%.
BSVO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и VBR
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
BSVO vs. VBR — Ранг доходности на риск
BSVO
VBR
Сравнение BSVO c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.86 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.33 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.37 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 5.57 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.86 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BSVO и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и VBR
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VBR в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.38% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и VBR
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVO | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -61.98% | +33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.85% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -5.56% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -8.32% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.48% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и VBR
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.47% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVO | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.39% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 11.28% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 20.64% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 19.84% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 21.73% | +0.28% |