PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSVO is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 19.99%/yr vs 17.22%/yr for VBR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%.

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и VBR

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%19.44%

Correlation

The correlation between BSVO and VBR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between BSVO and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и VBR

Секторы
BSVO
VBR

Финансовые услуги

32.3%
17.6%

Энергетика

15.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

14.3%
12.4%

Промышленность

13.8%
18.1%

Сырьевые материалы

6.0%
6.3%

Технологии

4.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.5%

Здравоохранение

3.6%
7.9%

Недвижимость

0.6%
10.1%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
VBR
17.6%

Энергетика

BSVO
15.8%
VBR
5.2%

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
VBR
12.4%

Промышленность

BSVO
13.8%
VBR
18.1%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
VBR
6.3%

Технологии

BSVO
4.9%
VBR
10.6%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
VBR
2.5%

Здравоохранение

BSVO
3.6%
VBR
7.9%

Недвижимость

BSVO
0.6%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

BSVO

-

VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

BSVO vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.82

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.66

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

3.11

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

10.96

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.82

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.42

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BSVO и VBR

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-61.98%

+33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.85%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-24.19%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.27%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.50%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и VBR

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.89%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

10.47%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

15.14%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

19.77%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

21.73%

0.00%

Сравнение комиссий BSVO и VBR

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и VBR

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BSVO and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.83%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs VBR's -61.98%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.99% vs 17.22% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.99% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.26% for BSVO.

They also come from different issuers: Bridgeway and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.05% for VBR.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор