PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVO с SMIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).

BSVO и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVO и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVO и SMIG

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		2.67%0.78%17.63%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.27%
1 месяц
-5.91%
С начала года
2.67%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с FMDESMIG с RWJSMIG с SMMD

Сравнение комиссий BSVO и SMIG

BSVO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

BSVO vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOSMIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.26

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.49

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.43

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

1.38

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.26

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между BSVO и SMIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и SMIG

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SMIG в 1.85%

TTM20252024202320222021
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.85%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и SMIG

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и SMIG.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVOSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-19.65%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-11.92%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-6.76%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.72%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.69%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и SMIG

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVOSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.01%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

8.34%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

15.98%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

16.32%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

16.32%

+5.70%