PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с SMIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 19.99%/yr vs 13.62%/yr for SMIG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 10.67%.

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMIG

1 день
0.44%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.68%
1 год
12.78%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и SMIG

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		10.67%0.78%17.63%14.83%

Correlation

The correlation between BSVO and SMIG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between BSVO and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и SMIG

Секторы
BSVO
SMIG

Финансовые услуги

32.3%
14.2%

Энергетика

15.8%
12.8%

Потребительский циклический сектор

14.3%
17.2%

Промышленность

13.8%
13.9%

Сырьевые материалы

6.0%
7.9%

Технологии

4.9%
19.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.2%

Здравоохранение

3.6%
10.1%

Недвижимость

0.6%
6.9%

Коммунальные услуги

-

5.4%

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
SMIG
14.2%

Энергетика

BSVO
15.8%
SMIG
12.8%

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
SMIG
17.2%

Промышленность

BSVO
13.8%
SMIG
13.9%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
SMIG
7.9%

Технологии

BSVO
4.9%
SMIG
19.8%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
SMIG
2.4%

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
SMIG
2.2%

Здравоохранение

BSVO
3.6%
SMIG
10.1%

Недвижимость

BSVO
0.6%
SMIG
6.9%

Коммунальные услуги

BSVO

-

SMIG
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с FMDESMIG с IWMI

Доходность на риск

BSVO vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.07

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.64

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

1.51

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

3.92

+11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOSMIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.07

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.44

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BSVO и SMIG

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-19.65%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.52%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-19.23%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.35%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.55%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.27%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и SMIG

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.50%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

8.39%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

11.96%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

16.19%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

16.19%

+5.54%

Сравнение комиссий BSVO и SMIG

BSVO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и SMIG

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности SMIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.74%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%

Часто задаваемые вопросы

BSVO and SMIG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSVO has higher volatility (4.83%) compared to SMIG (3.50%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.99% vs 13.62% for SMIG. On fees, BSVO is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.99% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSVO is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.26% for BSVO.

They also come from different issuers: Bridgeway and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.60% for SMIG.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор