Сравнение BSVO с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
BSVO и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVO и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVO и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 15.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 4.08%.
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и RWJ
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
BSVO vs. RWJ — Ранг доходности на риск
BSVO
RWJ
Сравнение BSVO c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.56 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.59 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 5.68 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BSVO и RWJ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и RWJ
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и RWJ
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVO | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -55.97% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -16.11% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -7.38% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.31% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.52% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и RWJ
Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 5.52%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVO | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.11% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 13.97% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 25.39% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 23.88% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 26.16% | -4.14% |