PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с OMFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and OMFS (Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSVO is actively managed, while OMFS is passively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 18.56%/yr vs 14.17%/yr for OMFS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for OMFS.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 13.70%.

BSVO

1 день
-1.86%
1 месяц
0.33%
С начала года
18.09%
6 месяцев
17.20%
1 год
41.30%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFS

1 день
-0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.51%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и OMFS

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		18.09%9.21%4.68%22.38%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		13.70%13.34%3.98%15.94%

Correlation

The correlation between BSVO and OMFS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.91

The correlation between BSVO and OMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и OMFS

Секторы
BSVO
OMFS

Финансовые услуги

32.3%
24.3%

Энергетика

15.8%
4.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
8.4%

Промышленность

13.8%
14.7%

Сырьевые материалы

6.0%
2.8%

Технологии

4.9%
14.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.1%

Здравоохранение

3.6%
13.2%

Недвижимость

0.6%
12.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
OMFS
24.3%

Энергетика

BSVO
15.8%
OMFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
OMFS
8.4%

Промышленность

BSVO
13.8%
OMFS
14.7%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
OMFS
2.8%

Технологии

BSVO
4.9%
OMFS
14.2%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
OMFS
3.8%

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
OMFS
1.1%

Здравоохранение

BSVO
3.6%
OMFS
13.2%

Недвижимость

BSVO
0.6%
OMFS
12.2%

Коммунальные услуги

BSVO

-

OMFS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с XSHQOMFS с JSMLOMFS с IWMOMFS с AVUVOMFS с VOO

Доходность на риск

BSVO vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOOMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.62

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.41

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.05

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

10.48

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа OMFS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.62

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.41

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BSVO и OMFS

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и OMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-42.50%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.38%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-22.35%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.92%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-10.49%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.73%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и OMFS

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеют волатильность 4.77% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.97%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.44%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

17.64%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

21.46%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

24.31%

-2.59%

Сравнение комиссий BSVO и OMFS

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и OMFS

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности OMFS в 0.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.29%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		0.91%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Часто задаваемые вопросы

BSVO and OMFS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMFS has higher volatility (4.97%) compared to BSVO (4.77%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs OMFS's -42.50%.

On 3-year performance, BSVO leads with 18.56% vs 14.17% for OMFS. On fees, OMFS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 18.56% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

BSVO has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.91% for OMFS.

They also come from different issuers: Bridgeway and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.39% for OMFS.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и OMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор