PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с OMFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVO с OMFS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).

BSVO и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVO и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVO и OMFS

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		2.46%13.34%3.98%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.46%.

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFS

1 день
0.32%
1 месяц
-4.88%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.79%
1 год
20.36%
3 года*
10.45%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE
Часто сравнивают с OMFS:
OMFS с OMFLOMFS с DFASOMFS с JSMLOMFS с XSHQOMFS с IWMOMFS с VOOOMFS с AVUV

Сравнение комиссий BSVO и OMFS

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.

BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

BSVO vs. OMFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг доходности на риск OMFS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOOMFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.96

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.48

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.70

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

6.28

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. OMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа OMFS равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOOMFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.96

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между BSVO и OMFS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и OMFS

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности OMFS в 1.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.01%0.80%1.87%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и OMFS

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и OMFS.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVOOMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-42.50%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-12.23%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-6.09%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-10.68%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.31%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и OMFS

Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 5.52%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVOOMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.39%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.57%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

21.32%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

21.60%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

24.44%

-2.42%