Сравнение BSVO с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
BSVO и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVO и ISVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVO и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.94% | 42.84% | 4.58% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 2.94%.
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISVL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и ISVL
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Доходность на риск
BSVO vs. ISVL — Ранг доходности на риск
BSVO
ISVL
Сравнение BSVO c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.03 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.78 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.88 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 11.65 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.03 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BSVO и ISVL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и ISVL
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ISVL в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 2.61% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и ISVL
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и ISVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVO | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -30.48% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -12.48% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -7.13% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -6.79% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.09% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и ISVL
Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 5.52%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVO | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.26% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 10.98% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 17.70% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 16.76% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 16.76% | +5.26% |