PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с IJS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSVO is actively managed, while IJS is passively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 19.92%/yr vs 15.33%/yr for IJS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 17.37%.

BSVO

1 день
0.72%
1 месяц
3.29%
С начала года
22.35%
6 месяцев
20.39%
1 год
44.28%
3 года*
19.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJS

1 день
-0.23%
1 месяц
2.94%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.01%
1 год
37.29%
3 года*
15.33%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и IJS

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		22.35%9.21%4.68%21.95%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		17.37%6.54%7.33%11.54%

Correlation

The correlation between BSVO and IJS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between BSVO and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и IJS

Секторы
BSVO
IJS

Финансовые услуги

33.1%
19.4%

Потребительский циклический сектор

15.1%
15.4%

Энергетика

14.2%
7.0%

Промышленность

13.2%
11.6%

Сырьевые материалы

6.0%
6.9%

Технологии

5.7%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.4%

Здравоохранение

3.4%
7.3%

Недвижимость

0.6%
8.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

BSVO
33.1%
IJS
19.4%

Потребительский циклический сектор

BSVO
15.1%
IJS
15.4%

Энергетика

BSVO
14.2%
IJS
7.0%

Промышленность

BSVO
13.2%
IJS
11.6%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
IJS
6.9%

Технологии

BSVO
5.7%
IJS
13.4%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.7%
IJS
3.9%

Коммуникационные услуги

BSVO
4.1%
IJS
4.4%

Здравоохранение

BSVO
3.4%
IJS
7.3%

Недвижимость

BSVO
0.6%
IJS
8.6%

Коммунальные услуги

BSVO

-

IJS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KRE
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCV

Доходность на риск

BSVO vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSVOIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.05

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.93

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

4.04

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

13.28

+1.94

BSVO vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSVO и IJS

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-60.11%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.28%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-28.65%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.64%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-9.87%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.82%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и IJS

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 4.98% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.85%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.82%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.34%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

21.94%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

23.59%

-1.94%

Сравнение комиссий BSVO и IJS

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и IJS

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IJS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.24%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.36%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BSVO and IJS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.98%) compared to IJS (4.85%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs IJS's -60.11%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.92% vs 15.33% for IJS. On fees, IJS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IJS has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.92% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

IJS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.24% for BSVO.

They also come from different issuers: Bridgeway and iShares. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.25% for IJS.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор