Сравнение BSVO с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
BSVO и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVO и IJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVO и IJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.52% | 7.27% | 11.63% | 17.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 1.52%.
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и IJJ
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IJJ в 0.25%.
Доходность на риск
BSVO vs. IJJ — Ранг доходности на риск
BSVO
IJJ
Сравнение BSVO c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | IJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.62 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.03 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.91 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 3.41 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.62 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BSVO и IJJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и IJJ
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IJJ в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и IJJ
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и IJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVO | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -58.00% | +29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -14.54% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -7.05% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -7.97% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.88% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и IJJ
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) имеют волатильность 5.52% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVO | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.40% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.57% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 20.88% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 19.64% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.04% | -0.02% |