PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с DGRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) are both Small Cap Value Equities funds. BSVO is actively managed, while DGRS is passively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 19.99%/yr vs 14.71%/yr for DGRS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.38%/yr for DGRS.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у DGRS с доходностью 14.63%.

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и DGRS

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%18.89%

Correlation

The correlation between BSVO and DGRS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between BSVO and DGRS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и DGRS

Секторы
BSVO
DGRS

Финансовые услуги

32.3%
24.8%

Энергетика

15.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

14.3%
16.5%

Промышленность

13.8%
19.0%

Сырьевые материалы

6.0%
7.6%

Технологии

4.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.0%

Здравоохранение

3.6%
1.3%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
DGRS
24.8%

Энергетика

BSVO
15.8%
DGRS
12.0%

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
DGRS
16.5%

Промышленность

BSVO
13.8%
DGRS
19.0%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
DGRS
7.6%

Технологии

BSVO
4.9%
DGRS
8.7%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
DGRS
6.3%

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
DGRS
2.0%

Здравоохранение

BSVO
3.6%
DGRS
1.3%

Недвижимость

BSVO
0.6%
DGRS
1.7%

Коммунальные услуги

BSVO

-

DGRS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF

Доходность на риск

BSVO vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVODGRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.50

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.31

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.78

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

8.53

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа DGRS равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVODGRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.50

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.40

Просадки

Сравнение просадок BSVO и DGRS

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и DGRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVODGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-44.83%

+16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-9.68%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-27.57%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.85%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.73%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.15%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и DGRS

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVODGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.28%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.39%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

17.98%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

20.43%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.63%

-1.90%

Сравнение комиссий BSVO и DGRS

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и DGRS

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DGRS в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BSVO and DGRS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSVO has higher volatility (4.83%) compared to DGRS (4.28%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs DGRS's -44.83%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.99% vs 14.71% for DGRS. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.99% return vs 14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.26% for BSVO.

They also come from different issuers: Bridgeway and WisdomTree. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.38% for DGRS.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и DGRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор