Сравнение BSVO с BRSVX
BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and BRSVX (Bridgeway Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds from Bridgeway. Over the past 3 years, BSVO returned 19.99%/yr vs 10.94%/yr for BRSVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.83%/yr for BRSVX.
Доходность
Сравнение доходности BSVO и BRSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у BRSVX с доходностью 13.88%.
BSVO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRSVX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам BSVO и BRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 20.22% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 13.88% | 5.51% | -0.22% | 14.43% |
Correlation
The correlation between BSVO and BRSVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between BSVO and BRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSVO vs. BRSVX — Ранг доходности на риск
BSVO
BRSVX
Сравнение BSVO c BRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | BRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 3.42 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 10.24 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.69 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.36 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и BRSVX
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и BRSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSVO | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -67.58% | +38.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.11% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -30.52% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.83% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -13.65% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.03% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и BRSVX
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) имеют волатильность 4.83% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSVO | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.98% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 12.91% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 18.46% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.15% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 24.24% | -2.51% |
Сравнение комиссий BSVO и BRSVX
BSVO берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BRSVX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и BRSVX
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BRSVX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 1.84% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.26% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BSVO and BRSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRSVX has higher volatility (4.98%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs BRSVX's -67.58%.
BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSVO и BRSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор