PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSTP с XMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. BSTP is passively managed, while XMAR is actively managed. Over the past 3 years, BSTP returned 14.35%/yr vs 11.18%/yr for XMAR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 6.65%.

BSTP

1 день
-0.32%
1 месяц
3.05%
С начала года
6.07%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.71%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.38%
1 год
12.89%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSTP и XMAR

2026 (YTD)202520242023
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		6.07%11.80%16.70%15.39%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		6.65%10.30%10.10%10.30%

Correlation

The correlation between BSTP and XMAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between BSTP and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSTP и XMAR

Секторы
BSTP
XMAR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BSTP
36.2%
XMAR
36.2%

Финансовые услуги

BSTP
11.9%
XMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

BSTP
10.9%
XMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

BSTP
10.1%
XMAR
10.1%

Здравоохранение

BSTP
8.4%
XMAR
8.4%

Промышленность

BSTP
8.1%
XMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

BSTP
4.9%
XMAR
4.9%

Энергетика

BSTP
3.5%
XMAR
3.5%

Коммунальные услуги

BSTP
2.3%
XMAR
2.3%

Недвижимость

BSTP
1.9%
XMAR
1.9%

Сырьевые материалы

BSTP
1.8%
XMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с AJANBSTP с OCTQBSTP с BUFFBSTP с XDOCBSTP с GMARBSTP с BAPR
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с GMAYXMAR с APRHXMAR с AAPRXMAR с MSTQXMAR с IMAR

Доходность на риск

BSTP vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPXMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
4.31

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
7.46

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.20

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

8.76

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

66.63

-53.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа XMAR равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

4.31

-2.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.13

-1.22

Просадки

Сравнение просадок BSTP и XMAR

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и XMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSTPXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-7.29%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-1.48%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-7.29%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.16%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-0.30%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.19%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и XMAR

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSTPXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.58%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

2.40%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.93%

3.01%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

5.55%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

5.55%

+6.56%

Сравнение комиссий BSTP и XMAR

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и XMAR

Ни BSTP, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BSTP and XMAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSTP has higher volatility (1.52%) compared to XMAR (0.58%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs XMAR's -7.29%.

On 3-year performance, BSTP leads with 14.35% vs 11.18% for XMAR. On fees, XMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSTP has performed better with a 14.35% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for BSTP.

BSTP and XMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.85% for XMAR.

XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSTP и XMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор