PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BSTP и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSTP и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-2.26%11.80%16.70%18.14%-4.95%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

BSTP

1 день
0.78%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.42%
1 год
11.88%
3 года*
12.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с GMARBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с BUFFBSTP с APRD
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR

Сравнение комиссий BSTP и PJAN

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BSTP vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.15

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.74

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

8.42

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между BSTP и PJAN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и PJAN

Ни BSTP, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и PJAN

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-21.25%

+4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-7.35%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.71%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.76%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.37%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и PJAN

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.24%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.60%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

9.87%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

8.91%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

10.69%

+1.59%