Сравнение BSTP с IWMY
BSTP (Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Options Trading funds - BSTP tracks the S&P 500 while IWMY tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, BSTP returned 14.54% vs 21.86% for IWMY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSTP charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности BSTP и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSTP показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.94%.
BSTP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSTP и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 4.83% | 11.80% | 16.70% | 9.95% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 14.94% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between BSTP and IWMY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between BSTP and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTP vs. IWMY — Ранг доходности на риск
BSTP
IWMY
Сравнение BSTP c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSTP | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.90 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 6.20 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSTP и IWMY
Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSTP | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -18.72% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -11.57% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.81% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -2.94% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.54% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTP и IWMY
Текущая волатильность для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) составляет 2.92%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSTP | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.20% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 13.55% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.30% | 16.37% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 15.95% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 15.95% | -3.85% |
Сравнение комиссий BSTP и IWMY
BSTP берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTP и IWMY
BSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSTP Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.75% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
BSTP and IWMY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.20%) compared to BSTP (2.92%). In terms of maximum drawdown, BSTP dropped -16.69% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.86% vs 14.54% for BSTP. On fees, BSTP is cheaper at 0.89% per year. On volatility, BSTP has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.86% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSTP is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.75%, compared with 0.00% for BSTP.
BSTP tracks S&P 500, while IWMY tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.89% for BSTP and 0.99% for IWMY.
BSTP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSTP и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор