PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMAR с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMAR с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

GMAR и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMAR и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMAR и PJAN

2026 (YTD)202520242023
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, GMAR показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с BUFRGMAR с PMARGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPYGMAR с HEQT
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий GMAR и PJAN

GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

GMAR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMAR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMARPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.74

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.57

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

8.42

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMAR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMAR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMAR и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMARPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.82

+0.89

Корреляция

Корреляция между GMAR и PJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMAR и PJAN

Ни GMAR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GMAR и PJAN

Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

GMARPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.11%

-21.25%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-7.35%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-1.76%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.37%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GMAR и PJAN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) составляет 2.22%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что GMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMARPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.24%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

4.60%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

9.87%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

8.91%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

10.69%

-3.73%