PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSTP с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSTP с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

BSTP и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSTP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BSTP и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSTP и APRP

2026 (YTD)20252024
BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF		-3.02%11.80%9.91%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, BSTP показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

BSTP

1 день
2.02%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.00%
1 год
11.32%
3 года*
12.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с BSTP:
BSTP с DGROBSTP с OCTQBSTP с ISWNBSTP с XDOCBSTP с BUFFBSTP с GMARBSTP с HOCT
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW

Сравнение комиссий BSTP и APRP

BSTP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

BSTP
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

BSTP vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSTP
Ранг доходности на риск BSTP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSTP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSTP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSTP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSTP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSTP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSTP c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTPAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.39

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.10

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.75

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

11.80

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSTP vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSTP на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSTP и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTPAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.04

-0.30

Корреляция

Корреляция между BSTP и APRP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSTP и APRP

Ни BSTP, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSTP и APRP

Максимальная просадка BSTP за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTP и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTPAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-13.66%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.24%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

0.00%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-1.33%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.22%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BSTP и APRP

Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF (BSTP) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что BSTP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTPAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.98%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

2.97%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

9.96%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

9.76%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

9.76%

+2.52%