Сравнение BCAT с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или JEPI.
Основные характеристики
| BCAT | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.27% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 29.02% | 20.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.04% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 5.53 |
| Коэф-т Мартина | 13.05 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 7.01% |
| Макс. просадка | -36.13% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BCAT и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCAT и JEPI
С начала года, BCAT показывает доходность 24.27%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCAT c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и JEPI
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности JEPI в 7.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 14.25% | 10.11% | 9.00% | 6.42% | 0.48% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.05% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок BCAT и JEPI
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и JEPI
BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что BCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.