PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAT с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAT с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BCAT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCAT и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		6.91%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%9.75%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

BCAT

1 день
1.63%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.96%
1 год
22.88%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BBLIXBCAT с BTZ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BCAT vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCATJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.61

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.95

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.79

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

3.83

+8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAT vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCATJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.61

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.04

-0.62

Корреляция

Корреляция между BCAT и JEPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и JEPI

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.55%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.55%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и JEPI

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BCATJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-13.71%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.28%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-13.71%

-21.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-4.53%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-2.07%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.12%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и JEPI

BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCATJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.90%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.36%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

13.24%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

11.06%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

10.88%

+5.15%