PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCAT с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAT с JEPI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или JEPI.

Корреляция

Корреляция между BCAT и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCAT и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.17%
58.24%
BCAT
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCAT:

0.81

JEPI:

0.44

Коэф-т Сортино

BCAT:

1.34

JEPI:

0.78

Коэф-т Омега

BCAT:

1.17

JEPI:

1.13

Коэф-т Кальмара

BCAT:

1.02

JEPI:

0.51

Коэф-т Мартина

BCAT:

4.27

JEPI:

2.22

Индекс Язвы

BCAT:

3.28%

JEPI:

3.04%

Дневная вол-ть

BCAT:

16.14%

JEPI:

13.74%

Макс. просадка

BCAT:

-36.13%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

BCAT:

-1.52%

JEPI:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.58%.

BCAT

С начала года

5.17%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

1.30%

1 год

13.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.58%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-2.84%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCAT и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг риск-скорректированной доходности BCAT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCAT c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.81
0.44
BCAT
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и JEPI

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности JEPI в 8.07%

TTM20242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.28%17.50%10.11%9.00%6.42%0.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и JEPI

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.52%
-4.74%
BCAT
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и JEPI

Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 6.79%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.79%
8.41%
BCAT
JEPI