PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAT с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAT с ECAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

ECAT управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BCAT и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCAT и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		6.91%16.78%19.37%19.30%-22.64%0.08%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		-4.58%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью -4.58%.

BCAT

1 день
1.63%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.96%
1 год
22.88%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

ECAT

1 день
2.28%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-6.60%
1 год
8.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BBLIXBCAT с BTZ
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BGTECAT с JQCECAT с JEPQECAT с QQQECAT с SPYECAT с SCHDECAT с SPYI

Доходность на риск

BCAT vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAT c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCATECATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.49

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

0.78

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

0.73

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

2.69

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAT vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCATECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.49

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между BCAT и ECAT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и ECAT

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.55%, что меньше доходности ECAT в 24.82%

TTM202520242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.55%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		24.82%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и ECAT

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и ECAT.

Загрузка...

Показатели просадок

BCATECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-32.23%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.90%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-8.44%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-9.40%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.53%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 5.40%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCATECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.50%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.60%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

17.10%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.98%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.98%

-0.95%