PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCAT с ECAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAT с ECAT

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

ECAT управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или ECAT.

Корреляция

Корреляция между BCAT и ECAT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCAT и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.04%
20.08%
BCAT
ECAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCAT:

0.81

ECAT:

0.86

Коэф-т Сортино

BCAT:

1.34

ECAT:

1.20

Коэф-т Омега

BCAT:

1.17

ECAT:

1.17

Коэф-т Кальмара

BCAT:

1.02

ECAT:

0.93

Коэф-т Мартина

BCAT:

4.27

ECAT:

4.01

Индекс Язвы

BCAT:

3.28%

ECAT:

3.68%

Дневная вол-ть

BCAT:

16.14%

ECAT:

17.77%

Макс. просадка

BCAT:

-36.13%

ECAT:

-32.23%

Текущая просадка

BCAT:

-1.52%

ECAT:

-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью 3.27%.

BCAT

С начала года

5.17%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

1.30%

1 год

13.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ECAT

С начала года

3.27%

1 месяц

13.06%

6 месяцев

-0.06%

1 год

15.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCAT и ECAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг риск-скорректированной доходности BCAT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг риск-скорректированной доходности ECAT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECAT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCAT c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECAT равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.81
0.86
BCAT
ECAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и ECAT

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что сопоставимо с доходностью ECAT в 22.20%

TTM20242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.28%17.50%10.11%9.00%6.42%0.48%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		22.20%17.45%9.14%8.94%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и ECAT

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и ECAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.52%
-3.01%
BCAT
ECAT

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 6.79%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.79%
7.70%
BCAT
ECAT