PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCAT с ECAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCAT и ECAT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BCAT с ECAT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT).

ECAT управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или ECAT.

Доходность

Сравнение доходности BCAT и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCAT:

0.86

ECAT:

0.68

Коэф-т Сортино

BCAT:

1.08

ECAT:

0.86

Коэф-т Омега

BCAT:

1.14

ECAT:

1.12

Коэф-т Кальмара

BCAT:

0.79

ECAT:

0.63

Коэф-т Мартина

BCAT:

3.33

ECAT:

2.70

Индекс Язвы

BCAT:

3.24%

ECAT:

3.70%

Дневная вол-ть

BCAT:

15.54%

ECAT:

17.64%

Макс. просадка

BCAT:

-36.13%

ECAT:

-32.23%

Текущая просадка

BCAT:

-0.66%

ECAT:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью 6.09%.

BCAT

С начала года

8.09%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

2.22%

1 год

13.28%

3 года

12.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ECAT

С начала года

6.09%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

1.42%

1 год

11.84%

3 года

16.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCAT и ECAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг риск-скорректированной доходности BCAT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг риск-скорректированной доходности ECAT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECAT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCAT c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECAT равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и ECAT

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что сопоставимо с доходностью ECAT в 22.96%

TTM20242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		23.11%17.50%10.11%9.00%6.42%0.48%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		22.96%17.45%9.14%8.94%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и ECAT

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и ECAT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и ECAT

Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 3.73%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...