Сравнение BCAT с ECAT
BCAT (BlackRock Capital Allocation Term Trust) is a stock, while ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) is Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, BCAT returned 21.41%/yr vs 19.54%/yr for ECAT. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BCAT и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAT показывает доходность 26.22%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью 14.28%.
BCAT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 19.20%
- С начала года
- 26.22%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.29%
ECAT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.18M | $12.15M | $11.32M | |
| $8.16M | $7.51M | $7.67M |
Сравнение доходности по годам BCAT и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 26.22% | 16.78% | 19.37% | 19.30% | -22.64% | -0.87% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.28% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between BCAT and ECAT is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between BCAT and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAT vs. ECAT — Ранг доходности на риск
BCAT
ECAT
Сравнение BCAT c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCAT | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.46 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.60 | 5.29 | +12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCAT и ECAT
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAT | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -32.23% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -11.80% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -15.79% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.96% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -8.84% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.25% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и ECAT
Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) составляет 3.96%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAT | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.24% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 11.35% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 14.27% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 16.82% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 16.82% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и ECAT
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.83%, что меньше доходности ECAT в 21.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 19.83% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.57% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCAT and ECAT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (4.24%) compared to BCAT (3.96%). In terms of maximum drawdown, BCAT dropped -36.13% vs ECAT's -32.23%.
BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAT и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор