PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAT с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCAT с ECAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCAT (BlackRock Capital Allocation Trust) is a stock, while ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) is Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, BCAT returned 21.04%/yr vs 19.24%/yr for ECAT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BCAT и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью 11.23%.

BCAT

1 день
-1.38%
1 месяц
4.40%
С начала года
20.75%
6 месяцев
19.94%
1 год
29.15%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

ECAT

1 день
-1.20%
1 месяц
6.84%
С начала года
11.23%
6 месяцев
9.37%
1 год
20.83%
3 года*
19.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAT и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.75%16.78%19.37%19.30%-22.64%0.08%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		11.23%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between BCAT and ECAT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.76

The correlation between BCAT and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с BSTBCAT с JEPQBCAT с JEPIBCAT с SPYBCAT с BRASXBCAT с BBLIXBCAT с BTZ
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с JEPQECAT с GPIQECAT с CIIECAT с SPY

Доходность на риск

BCAT vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAT c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCATECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.56

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.22

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.77

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

6.65

+10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAT vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа ECAT равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и ECAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCATECATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.56

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BCAT и ECAT

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и ECAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCATECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-32.23%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-11.80%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.79%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.20%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-9.11%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.14%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и ECAT

BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) имеют волатильность 3.34% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCATECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.31%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

10.59%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

13.44%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

16.90%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

16.90%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и ECAT

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что меньше доходности ECAT в 21.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.33%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.71%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCAT and ECAT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCAT has higher volatility (3.34%) compared to ECAT (3.31%). In terms of maximum drawdown, BCAT dropped -36.13% vs ECAT's -32.23%.

BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAT и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор