PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAT с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAT с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BCAT и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCAT и BBLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		5.19%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BCAT

1 день
1.87%
1 месяц
-5.26%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.39%
1 год
22.17%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BTZ
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAXBBLIX с AMRGX

Доходность на риск

BCAT vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAT c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCATBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.10

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.69

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

0.94

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

3.81

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAT vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCATBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между BCAT и BBLIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и BBLIX

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM2025202420232022202120202019
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.92%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и BBLIX

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCATBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-33.49%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.22%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-28.06%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-1.80%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-6.48%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.62%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и BBLIX

BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCATBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

1.57%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

6.08%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

16.12%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

16.08%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

18.80%

-2.78%