PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCAT с BBLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAT с BBLIX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или BBLIX.

Корреляция

Корреляция между BCAT и BBLIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCAT и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.17%
53.35%
BCAT
BBLIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCAT:

0.81

BBLIX:

0.29

Коэф-т Сортино

BCAT:

1.34

BBLIX:

0.54

Коэф-т Омега

BCAT:

1.17

BBLIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BCAT:

1.02

BBLIX:

0.32

Коэф-т Мартина

BCAT:

4.27

BBLIX:

1.07

Индекс Язвы

BCAT:

3.28%

BBLIX:

4.93%

Дневная вол-ть

BCAT:

16.14%

BBLIX:

17.27%

Макс. просадка

BCAT:

-36.13%

BBLIX:

-33.49%

Текущая просадка

BCAT:

-1.52%

BBLIX:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у BBLIX с доходностью 1.55%.

BCAT

С начала года

5.17%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

1.30%

1 год

13.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBLIX

С начала года

1.55%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

-6.03%

1 год

5.01%

5 лет

11.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCAT и BBLIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг риск-скорректированной доходности BCAT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг риск-скорректированной доходности BBLIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCAT c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа BBLIX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.81
0.29
BCAT
BBLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и BBLIX

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности BBLIX в 0.34%

TTM202420232022202120202019
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.28%17.50%10.11%9.00%6.42%0.48%0.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		0.34%0.34%0.28%0.22%0.25%0.33%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и BBLIX

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и BBLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.52%
-6.98%
BCAT
BBLIX

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и BBLIX

Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 6.79%, в то время как у BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.79%
9.71%
BCAT
BBLIX