Сравнение BCAT с BTZ
BCAT (BlackRock Capital Allocation Term Trust) and BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCAT in Capital Markets, BTZ in Asset Management. Over the past 5 years, BCAT returned 8.22%/yr vs 0.31%/yr for BTZ. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BCAT и BTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAT показывает доходность 26.22%, что значительно выше, чем у BTZ с доходностью -2.06%.
BCAT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 19.20%
- С начала года
- 26.22%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.29%
BTZ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 5.28%
- Всё время*
- 3.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.18M | $12.15M | $11.32M | |
| $2.45M | $2.95M | $2.80M |
Сравнение доходности по годам BCAT и BTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 26.22% | 16.78% | 19.37% | 19.30% | -22.64% | -5.21% | 9.35% |
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | -2.06% | 13.70% | 11.25% | 12.78% | -27.11% | 9.34% | 7.54% |
Correlation
The correlation between BCAT and BTZ is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BCAT:
$1.66B
BTZ:
$935.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAT vs. BTZ — Ранг доходности на риск
BCAT
BTZ
Сравнение BCAT c BTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCAT | BTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | -0.02 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.60 | -0.06 | +17.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCAT и BTZ
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки BTZ в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и BTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAT | BTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -74.62% | +38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | -9.29% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -9.29% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -34.56% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -3.57% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -12.42% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.09% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и BTZ
BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что BCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAT | BTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.27% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 7.88% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 9.09% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 12.74% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.14% | +2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и BTZ
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.83%, что больше доходности BTZ в 10.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 19.83% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 10.05% | 9.30% | 9.63% | 9.76% | 9.14% | 6.69% | 6.84% | 6.23% | 7.19% | 6.25% | 6.90% | 7.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCAT и BTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Capital Allocation Term Trust и BlackRock Credit Allocation Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCAT and BTZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAT has higher volatility (3.96%) compared to BTZ (2.27%). In terms of maximum drawdown, BCAT dropped -36.13% vs BTZ's -74.62%.
BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAT и BTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор