PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAT с BTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCAT с BTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCAT (BlackRock Capital Allocation Trust) and BTZ (BlackRock Credit Allocation Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCAT in Capital Markets, BTZ in Asset Management. Over the past 5 years, BCAT returned 7.59%/yr vs 0.81%/yr for BTZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCAT и BTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у BTZ с доходностью -2.90%.

BCAT

1 день
-1.38%
1 месяц
4.40%
С начала года
20.75%
6 месяцев
19.94%
1 год
29.15%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

BTZ

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.89%
3 года*
9.36%
5 лет*
0.81%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAT и BTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.75%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		-2.90%13.70%11.25%12.78%-27.11%9.34%6.47%

Correlation

The correlation between BCAT and BTZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

BlackRock Credit Allocation Income Trust

Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPQBCAT с JEPIBCAT с SPYBCAT с BRASXBCAT с BBLIX
Часто сравнивают с BTZ:
BTZ с BITBTZ с PDOBTZ с PDIBTZ с PHKBTZ с BKTBTZ с SRLNBTZ с O

Доходность на риск

BCAT vs. BTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BTZ
Ранг доходности на риск BTZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAT c BTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCATBTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.44

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
0.71

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

0.42

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

1.41

+16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAT vs. BTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BTZ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и BTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCATBTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.44

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.06

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.18

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BCAT и BTZ

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки BTZ в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и BTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCATBTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-74.62%

+38.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-9.29%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-9.29%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-34.67%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-4.39%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-12.50%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.77%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и BTZ

BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCATBTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.05%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.64%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

8.97%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

12.85%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

13.13%

+2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и BTZ

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что больше доходности BTZ в 9.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.33%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.97%9.30%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCAT и BTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Capital Allocation Trust и BlackRock Credit Allocation Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.36M
(BCAT) Общая выручка
(BTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BCAT and BTZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCAT has higher volatility (3.34%) compared to BTZ (3.05%). In terms of maximum drawdown, BCAT dropped -36.13% vs BTZ's -74.62%.

BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAT и BTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор