Сравнение BCAT с BTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ).
Доходность
Сравнение доходности BCAT и BTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCAT и BTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 6.91% | 16.78% | 19.37% | 19.30% | -22.64% | -5.21% | 9.35% |
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | -3.90% | 13.70% | 11.25% | 12.78% | -27.11% | 9.34% | 6.47% |
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, BCAT показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у BTZ с доходностью -3.90%.
BCAT
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
BTZ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAT vs. BTZ — Ранг доходности на риск
BCAT
BTZ
Сравнение BCAT c BTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAT | BTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.31 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.50 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.44 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 1.53 | +10.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAT | BTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.31 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.12 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BCAT и BTZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и BTZ
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.55%, что больше доходности BTZ в 9.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 22.55% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 9.91% | 9.30% | 9.63% | 9.76% | 9.14% | 6.69% | 6.84% | 6.23% | 7.19% | 6.25% | 6.90% | 7.83% |
Просадки
Сравнение просадок BCAT и BTZ
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки BTZ в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и BTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCAT | BTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -74.62% | +38.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.29% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | -34.67% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.38% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -12.58% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.70% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и BTZ
Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 5.40%, в то время как у BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCAT | BTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.79% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.07% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 11.15% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 12.78% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 13.09% | +2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCAT и BTZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Capital Allocation Trust и BlackRock Credit Allocation Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности