PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCAT с BTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCAT и BTZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BCAT с BTZ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или BTZ.

Доходность

Сравнение доходности BCAT и BTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCAT:

0.86

BTZ:

1.12

Коэф-т Сортино

BCAT:

1.08

BTZ:

1.55

Коэф-т Омега

BCAT:

1.14

BTZ:

1.24

Коэф-т Кальмара

BCAT:

0.79

BTZ:

0.85

Коэф-т Мартина

BCAT:

3.33

BTZ:

5.49

Индекс Язвы

BCAT:

3.24%

BTZ:

2.42%

Дневная вол-ть

BCAT:

15.54%

BTZ:

11.45%

Макс. просадка

BCAT:

-36.13%

BTZ:

-74.64%

Текущая просадка

BCAT:

-0.66%

BTZ:

-4.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCAT:

$1.56B

BTZ:

$1.00B

EPS

BCAT:

$1.83

BTZ:

$0.69

Коэффициент P/E

BCAT:

8.14

BTZ:

15.55

Коэффициент P/S

BCAT:

8.00

BTZ:

9.35

Коэффициент P/B

BCAT:

0.91

BTZ:

0.95

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у BTZ с доходностью 6.76%.

BCAT

С начала года

8.09%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

2.22%

1 год

12.19%

3 года

12.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTZ

С начала года

6.76%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

2.49%

1 год

11.27%

3 года

7.40%

5 лет

4.01%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

BlackRock Credit Allocation Income Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCAT и BTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг риск-скорректированной доходности BCAT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BTZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCAT c BTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTZ равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и BTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и BTZ

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности BTZ в 9.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		23.11%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.38%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%7.48%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и BTZ

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки BTZ в -74.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и BTZ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и BTZ

BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что BCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCAT и BTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Capital Allocation Trust и BlackRock Credit Allocation Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
55.42M
(BCAT) Общая выручка
(BTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию