PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAT с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCAT с JEPQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCAT (BlackRock Capital Allocation Term Trust) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, BCAT returned 21.26%/yr vs 19.79%/yr for JEPQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BCAT и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

BCAT

1 день
-1.45%
1 месяц
2.16%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.27%
1 год
29.49%
3 года*
21.26%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-2.48%
1 месяц
0.34%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.10%
3 года*
19.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAT и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BCAT
BlackRock Capital Allocation Term Trust		22.10%16.78%19.37%19.30%-5.55%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between BCAT and JEPQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.63

The correlation between BCAT and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Term Trust

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с BRASXBCAT с SPYBCAT с BBLIXBCAT с BTZ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BCAT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCATJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.93

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.57

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.86

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.41

13.55

+3.86

BCAT vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCAT и JEPQ

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCATJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-20.07%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-8.82%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-20.07%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.48%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-3.40%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.86%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и JEPQ

Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) составляет 4.55%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCATJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

6.27%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.58%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

13.08%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.79%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.79%

-0.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и JEPQ

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.31%, что больше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Term Trust		20.31%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCAT and JEPQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to BCAT (4.55%). In terms of maximum drawdown, BCAT dropped -36.13% vs JEPQ's -20.07%.

BCAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAT и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор