Сравнение BCAT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BCAT и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCAT и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 6.91% | 16.78% | 19.37% | 19.30% | -7.39% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BCAT показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
BCAT
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAT vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BCAT
JEPQ
Сравнение BCAT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAT | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.09 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.66 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.82 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 8.93 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.09 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BCAT и JEPQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и JEPQ
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.55%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 22.55% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCAT и JEPQ
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCAT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -20.07% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -11.58% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -4.89% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.18% | -3.55% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.36% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и JEPQ
Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 5.40%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCAT | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.08% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 10.52% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 18.54% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 16.91% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 16.91% | -0.88% |