Сравнение BCAT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или JEPQ.
Основные характеристики
| BCAT | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.27% | 23.19% |
| Дох-ть за 1 год | 29.02% | 28.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.28 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.05 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 12.22% |
| Макс. просадка | -36.13% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BCAT и JEPQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCAT и JEPQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BCAT показывает доходность 24.27%, а JEPQ немного ниже – 23.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCAT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и JEPQ
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 14.25% | 10.11% | 9.00% | 6.42% | 0.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCAT и JEPQ
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и JEPQ
BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.