Сравнение BST с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BST или VGT.
Доходность
Сравнение доходности BST и VGT
Доходность по периодам
С начала года, BST показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции BST уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.87% против 20.69% соответственно.
BST
16.32%
-0.90%
2.69%
15.86%
9.94%
13.87%
VGT
27.28%
0.97%
13.82%
34.56%
22.52%
20.69%
Основные характеристики
| BST | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.26 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 7.89 |
| Индекс Язвы | 5.34% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 20.98% |
| Макс. просадка | -46.58% | -54.63% |
| Текущая просадка | -17.83% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BST и VGT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BST c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и VGT
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности VGT в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 8.27% | 8.91% | 10.57% | 8.53% | 3.85% | 5.46% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% | 0.57% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок BST и VGT
Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BST и VGT
Текущая волатильность для BlackRock Science and Technology Trust (BST) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.