PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSTVGT
Дох-ть с нач. г.17.03%27.32%
Дох-ть за 1 год19.95%41.89%
Дох-ть за 3 года-4.16%11.90%
Дох-ть за 5 лет11.84%22.74%
Дох-ть за 10 лет14.33%20.96%
Коэф-т Шарпа1.182.07
Коэф-т Сортино1.612.65
Коэф-т Омега1.211.36
Коэф-т Кальмара0.642.86
Коэф-т Мартина3.8610.33
Индекс Язвы5.31%4.22%
Дневная вол-ть17.39%21.05%
Макс. просадка-46.59%-54.63%
Текущая просадка-17.35%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BST и VGT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BST и VGT

С начала года, BST показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции BST уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.33% против 20.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
19.28%
BST
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.86
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.33

Сравнение коэффициента Шарпа BST и VGT

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
2.07
BST
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и VGT

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности VGT в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.16%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок BST и VGT

Максимальная просадка BST за все время составила -46.59%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.35%
0
BST
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности BST и VGT

Текущая волатильность для BlackRock Science and Technology Trust (BST) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
6.13%
BST
VGT