Сравнение BCAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или SPY.
Основные характеристики
| BCAT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.96% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 26.98% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.95% | 10.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 11.95 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 12.18% |
| Макс. просадка | -36.13% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.86% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между BCAT и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCAT и SPY
С начала года, BCAT показывает доходность 23.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и SPY
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 13.50% | 10.11% | 9.00% | 6.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BCAT и SPY
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и SPY
Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 3.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.