PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BCAT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCAT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		6.91%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BCAT

1 день
1.63%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.96%
1 год
22.88%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с BRASXBCAT с BBLIXBCAT с BTZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BCAT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCATSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.96

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.49

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.53

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

7.27

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCATSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.96

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между BCAT и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и SPY

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.55%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.55%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и SPY

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BCATSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-55.19%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.05%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-24.50%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.53%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-9.09%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.54%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и SPY

BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.40% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCATSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.35%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.50%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

19.06%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

17.06%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.92%

-1.89%