PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCAT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCAT и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BCAT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.92%
89.01%
BCAT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCAT:

1.51

SPY:

2.03

Коэф-т Сортино

BCAT:

2.22

SPY:

2.71

Коэф-т Омега

BCAT:

1.27

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

BCAT:

1.02

SPY:

3.02

Коэф-т Мартина

BCAT:

8.70

SPY:

13.49

Индекс Язвы

BCAT:

2.42%

SPY:

1.88%

Дневная вол-ть

BCAT:

13.99%

SPY:

12.48%

Макс. просадка

BCAT:

-36.13%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BCAT:

-4.42%

SPY:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 21.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%.


BCAT

С начала года

21.15%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

6.27%

1 год

20.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

24.51%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

7.56%

1 год

24.63%

5 лет

14.51%

10 лет

12.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCAT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCAT, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.512.03
Коэффициент Сортино BCAT, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.222.71
Коэффициент Омега BCAT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.38
Коэффициент Кальмара BCAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.023.02
Коэффициент Мартина BCAT, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.7013.49
BCAT
SPY

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
2.03
BCAT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и SPY

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности SPY в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust
17.25%10.11%9.00%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.87%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и SPY

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.42%
-3.54%
BCAT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и SPY

BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.46% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.46%
3.64%
BCAT
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab