PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCAT с BRASX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCAT и BRASX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BCAT с BRASX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX).

BRASX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или BRASX.

Доходность

Сравнение доходности BCAT и BRASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCAT:

0.86

BRASX:

3.06

Коэф-т Сортино

BCAT:

1.08

BRASX:

5.76

Коэф-т Омега

BCAT:

1.14

BRASX:

1.82

Коэф-т Кальмара

BCAT:

0.79

BRASX:

6.93

Коэф-т Мартина

BCAT:

3.33

BRASX:

19.56

Индекс Язвы

BCAT:

3.24%

BRASX:

0.34%

Дневная вол-ть

BCAT:

15.54%

BRASX:

2.21%

Макс. просадка

BCAT:

-36.13%

BRASX:

-10.61%

Текущая просадка

BCAT:

-0.66%

BRASX:

-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у BRASX с доходностью 2.01%.

BCAT

С начала года

8.09%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

2.22%

1 год

12.19%

3 года

12.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRASX

С начала года

2.01%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.29%

1 год

6.18%

3 года

4.20%

5 лет

2.48%

10 лет

2.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCAT и BRASX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг риск-скорректированной доходности BCAT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BRASX
Ранг риск-скорректированной доходности BRASX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRASX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCAT c BRASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BRASX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и BRASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и BRASX

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности BRASX в 4.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		23.11%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.19%4.59%4.06%2.83%1.61%2.66%3.08%2.24%2.88%3.36%3.26%1.78%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и BRASX

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки BRASX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и BRASX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и BRASX

BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...