PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAT с BRASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAT с BRASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX).

BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BCAT и BRASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCAT и BRASX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		6.91%16.78%19.37%19.30%-22.64%-5.21%9.35%
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		-0.13%6.08%4.32%4.89%-4.73%-0.12%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у BRASX с доходностью -0.13%.

BCAT

1 день
1.63%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.96%
1 год
22.88%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

BRASX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.18%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.97%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPIBCAT с JEPQBCAT с SPYBCAT с BBLIXBCAT с BTZ
Часто сравнивают с BRASX:
BRASX с SWVXXBRASX с FXIEXBRASX с AVSFBRASX с PBSMXBRASX с PONAXBRASX с SCHDBRASX с VMNFX

Доходность на риск

BCAT vs. BRASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BRASX
Ранг доходности на риск BRASX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRASX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAT c BRASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCATBRASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.83

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.48

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.37

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.85

13.85

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAT vs. BRASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRASX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и BRASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCATBRASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.87

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между BCAT и BRASX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и BRASX

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.55%, что больше доходности BRASX в 4.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		22.55%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.22%4.57%3.44%2.96%2.18%1.34%2.49%3.06%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и BRASX

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки BRASX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и BRASX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCATBRASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-10.61%

-25.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-1.39%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-7.47%

-27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-0.97%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-2.01%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.34%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и BRASX

BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что BCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCATBRASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

0.63%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

1.46%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

2.38%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

2.27%

+13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

2.39%

+13.64%