PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с TDSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSR с TDSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB).

BSR и TDSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TDSB - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BSR и TDSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSR и TDSB

2026 (YTD)202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		1.00%4.21%12.44%4.57%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.64%12.95%3.56%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у TDSB с доходностью 2.64%.

BSR

1 день
0.03%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSB

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.39%
1 год
12.45%
3 года*
8.35%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

Cabana Target Drawdown 7 ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с SPYBSR с BTRBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с QQWZBSR с CORO
Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с ESBGTDSB с COROTDSB с AMOMTDSB с ALLW

Сравнение комиссий BSR и TDSB

BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TDSB в 0.69%.

BSR
Beacon Selective Risk ETF
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF

Доходность на риск

BSR vs. TDSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c TDSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRTDSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.67

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.21

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.34

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.04

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

8.19

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. TDSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TDSB равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и TDSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRTDSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.67

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между BSR и TDSB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и TDSB

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности TDSB в 2.17%

TTM202520242023202220212020
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.87%2.89%0.89%1.08%0.00%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.17%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Просадки

Сравнение просадок BSR и TDSB

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки TDSB в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и TDSB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSRTDSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-19.56%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-6.02%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.70%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-9.36%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

1.50%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и TDSB

Beacon Selective Risk ETF (BSR) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что BSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSRTDSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.63%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

5.11%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.06%

7.49%

+17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

7.38%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

7.58%

+9.06%