Сравнение BSR с QQWZ
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and QQWZ (Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF) are both exchange-traded funds - BSR is a Tactical Allocation fund tracking the NONE, while QQWZ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. BSR is passively managed, while QQWZ is actively managed. Over the past year, BSR returned 11.82% vs 36.51% for QQWZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.49%/yr for QQWZ.
Доходность
Сравнение доходности BSR и QQWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 18.35%.
BSR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQWZ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 36.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и QQWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 3.50% | 8.10% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 18.35% | 26.23% |
Correlation
The correlation between BSR and QQWZ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.65 |
The correlation between BSR and QQWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. QQWZ — Ранг доходности на риск
BSR
QQWZ
Сравнение BSR c QQWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | QQWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.70 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 17.30 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.67 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 3.20 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок BSR и QQWZ
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и QQWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -7.81% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -7.81% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.72% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.36% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.12% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и QQWZ
Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 2.18%, в то время как у Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | QQWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 4.36% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 8.84% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 13.76% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.21% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 14.21% | +2.05% |
Сравнение комиссий BSR и QQWZ
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и QQWZ
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности QQWZ в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.80% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | 0.56% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and QQWZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQWZ has higher volatility (4.36%) compared to BSR (2.18%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs QQWZ's -7.81%.
On 1-year performance, QQWZ leads with 36.51% vs 11.82% for BSR. On fees, QQWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQWZ has performed better with a 36.51% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.56% for QQWZ.
BSR is categorized as Tactical Allocation, while QQWZ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: American Beacon and Pacer. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.49% for QQWZ.
QQWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSR и QQWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор