PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с GMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds - BSR tracks the NONE while GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, BSR returned 11.82% vs 11.11% for GMMA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.

Доходность

Сравнение доходности BSR и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у GMMA с доходностью 3.89%.

BSR

1 день
0.54%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.43%
1 год
11.82%
3 года*
7.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и GMMA

2026 (YTD)20252024
BSR
Beacon Selective Risk ETF		3.50%4.21%0.02%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%8.95%0.49%

Correlation

The correlation between BSR and GMMA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between BSR and GMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSR и GMMA

Секторы
BSR
GMMA

Энергетика

14.3%
3.5%

Коммунальные услуги

14.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

12.8%
4.9%

Здравоохранение

12.3%
8.5%

Промышленность

12.1%
8.3%

Недвижимость

12.1%
1.9%

Сырьевые материалы

11.4%
1.8%

Технологии

9.2%
35.6%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.2%

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Энергетика

BSR
14.3%
GMMA
3.5%

Коммунальные услуги

BSR
14.3%
GMMA
2.4%

Потребительский защитный сектор

BSR
12.8%
GMMA
4.9%

Здравоохранение

BSR
12.3%
GMMA
8.5%

Промышленность

BSR
12.1%
GMMA
8.3%

Недвижимость

BSR
12.1%
GMMA
1.9%

Сырьевые материалы

BSR
11.4%
GMMA
1.8%

Технологии

BSR
9.2%
GMMA
35.6%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.5%
GMMA
10.1%

Коммуникационные услуги

BSR
0.1%
GMMA
11.2%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
GMMA
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

GammaRoad Market Navigation ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с MGNRBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с CORO
Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с XRLXGMMA с ALLWGMMA с TACK

Доходность на риск

BSR vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRGMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.10

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.99

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.29

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

11.46

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа GMMA равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и GMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.10

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.11

-0.62

Просадки

Сравнение просадок BSR и GMMA

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и GMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-5.21%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-3.39%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.14%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.23%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.97%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и GMMA

Beacon Selective Risk ETF (BSR) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что BSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.85%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

4.09%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

5.32%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

7.10%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

7.10%

+9.16%

Сравнение комиссий BSR и GMMA

BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и GMMA

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GMMA в 3.64%

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.80%2.89%0.89%1.08%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSR and GMMA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSR has higher volatility (2.18%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs GMMA's -5.21%.

On 1-year performance, BSR leads with 11.82% vs 11.11% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSR has performed better with a 11.82% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.80% for BSR.

BSR tracks NONE, while GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. They also come from different issuers: American Beacon and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.75% for GMMA.

GMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор