Сравнение BSR с GMMA
BSR (Beacon Selective Risk ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds - BSR tracks the NONE while GMMA tracks the MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, BSR returned 10.95% vs 7.95% for GMMA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности BSR и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 1.76%.
BSR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSR и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 3.49% | 4.21% | -0.08% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 1.76% | 8.95% | 0.22% |
Correlation
The correlation between BSR and GMMA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between BSR and GMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSR vs. GMMA — Ранг доходности на риск
BSR
GMMA
Сравнение BSR c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSR | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.36 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 7.56 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSR и GMMA
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSR | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -5.21% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -3.39% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.18% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -1.24% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.05% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и GMMA
Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 2.42%, в то время как у GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSR | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 3.09% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 4.90% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 6.03% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 7.33% | +8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 7.33% | +8.82% |
Сравнение комиссий BSR и GMMA
BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и GMMA
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GMMA в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.80% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.71% | 3.00% | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSR and GMMA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMMA has higher volatility (3.09%) compared to BSR (2.42%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs GMMA's -5.21%.
On 1-year performance, BSR leads with 10.95% vs 7.95% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSR has performed better with a 10.95% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.
GMMA has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.80% for BSR.
BSR tracks NONE, while GMMA tracks MarketVector GammaRoad U.S. Equity Strategy Index. They also come from different issuers: American Beacon and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.75% for GMMA.
GMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSR и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор