PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds - BSR tracks the NONE while CLSM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSR returned 7.53%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности BSR и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

BSR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.94%
6 месяцев
2.86%
1 год
11.15%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и CLSM

2026 (YTD)202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.94%4.21%12.44%4.57%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%4.30%

Correlation

The correlation between BSR and CLSM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2023 г.

0.73

The correlation between BSR and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSR и CLSM

Секторы
BSR
CLSM

Энергетика

14.3%
0.2%

Коммунальные услуги

14.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

12.8%
34.8%

Здравоохранение

12.3%
1.4%

Промышленность

12.1%
1.0%

Недвижимость

12.1%
0.0%

Сырьевые материалы

11.4%
0.4%

Технологии

9.2%
51.8%

Потребительский циклический сектор

1.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.5%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Энергетика

BSR
14.3%
CLSM
0.2%

Коммунальные услуги

BSR
14.3%
CLSM
0.5%

Потребительский защитный сектор

BSR
12.8%
CLSM
34.8%

Здравоохранение

BSR
12.3%
CLSM
1.4%

Промышленность

BSR
12.1%
CLSM
1.0%

Недвижимость

BSR
12.1%
CLSM
0.0%

Сырьевые материалы

BSR
11.4%
CLSM
0.4%

Технологии

BSR
9.2%
CLSM
51.8%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.5%
CLSM
4.4%

Коммуникационные услуги

BSR
0.1%
CLSM
5.5%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
CLSM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с SPYBSR с GDTBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с CORO
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

BSR vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSRCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.71

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.58

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.04

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

16.72

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSR vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа CLSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSRCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.71

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BSR и CLSM

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-27.77%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.50%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-14.60%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-0.38%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-16.49%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и CLSM

Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 2.20%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

3.58%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

10.54%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

12.70%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

12.47%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

12.47%

+3.80%

Сравнение комиссий BSR и CLSM

BSR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и CLSM

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.81%2.89%0.89%1.08%0.00%0.00%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%

Часто задаваемые вопросы

BSR and CLSM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to BSR (2.20%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.75% vs 7.53% for BSR. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.75% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.75% for CLSM.

BSR tracks NONE, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: American Beacon and Cabana. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор