Сравнение BSR с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
BSR и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSR - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BSR и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSR и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 1.00% | 4.21% | 12.44% | 4.57% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BSR показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.13%.
BSR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSR и ARP
BSR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
BSR vs. ARP — Ранг доходности на риск
BSR
ARP
Сравнение BSR c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSR | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.62 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.08 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.20 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 9.32 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSR | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.62 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.22 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между BSR и ARP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSR и ARP
Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.87% | 2.89% | 0.89% | 1.08% | 0.00% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок BSR и ARP
Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSR | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.68% | -10.13% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -10.13% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -5.89% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.77% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 2.39% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSR и ARP
Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 3.44%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSR | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 6.89% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 12.69% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 13.70% | +11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 10.15% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 10.15% | +6.49% |