PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSR с ARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSR с ARP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BSR (Beacon Selective Risk ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. BSR is passively managed, while ARP is actively managed. Over the past 3 years, BSR returned 7.09%/yr vs 13.53%/yr for ARP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSR charges 1.10%/yr vs 1.42%/yr for ARP.

Доходность

Сравнение доходности BSR и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSR показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 6.18%.

BSR

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.29%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.04%
1 год
10.43%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARP

1 день
-2.15%
1 месяц
-3.75%
С начала года
6.18%
6 месяцев
4.15%
1 год
20.70%
3 года*
13.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSR и ARP

2026 (YTD)202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.77%4.21%12.44%4.67%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.18%18.33%13.79%2.93%

Correlation

The correlation between BSR and ARP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.70

The correlation between BSR and ARP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSR и ARP

Секторы
BSR
ARP

Коммунальные услуги

12.1%
2.5%

Технологии

12.1%
31.6%

Энергетика

11.9%
3.6%

Здравоохранение

11.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
5.7%

Промышленность

10.9%
11.8%

Недвижимость

10.7%
1.7%

Сырьевые материалы

10.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

1.3%
9.4%

Финансовые услуги

0.1%
14.4%

Коммунальные услуги

BSR
12.1%
ARP
2.5%

Технологии

BSR
12.1%
ARP
31.6%

Энергетика

BSR
11.9%
ARP
3.6%

Здравоохранение

BSR
11.3%
ARP
6.4%

Потребительский защитный сектор

BSR
11.0%
ARP
5.7%

Промышленность

BSR
10.9%
ARP
11.8%

Недвижимость

BSR
10.7%
ARP
1.7%

Сырьевые материалы

BSR
10.3%
ARP
5.0%

Коммуникационные услуги

BSR
8.4%
ARP
8.1%

Потребительский циклический сектор

BSR
1.3%
ARP
9.4%

Финансовые услуги

BSR
0.1%
ARP
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beacon Selective Risk ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с GDTBSR с SPYBSR с MGNRBSR с COROBSR с ONOFBSR с AHLT
Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с LALTARP с TDSC

Доходность на риск

BSR vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSR c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beacon Selective Risk ETF (BSR) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSRARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.43

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.83

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.05

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

7.41

-2.84

BSR vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSR на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARP равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSR и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSR и ARP

Максимальная просадка BSR за все время составила -15.68%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSR и ARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSRARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.68%

-10.13%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.13%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.68%

-10.13%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.13%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.84%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.80%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BSR и ARP

Текущая волатильность для Beacon Selective Risk ETF (BSR) составляет 2.41%, в то время как у Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что BSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSRARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

5.60%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

12.88%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

14.55%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

10.39%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

10.39%

+5.78%

Сравнение комиссий BSR и ARP

BSR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSR и ARP

Дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности ARP в 6.16%

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.16%6.54%5.29%2.67%0.06%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.82%2.89%0.89%1.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSR and ARP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARP has higher volatility (5.60%) compared to BSR (2.41%). In terms of maximum drawdown, BSR dropped -15.68% vs ARP's -10.13%.

On 3-year performance, ARP leads with 13.53% vs 7.09% for BSR. On fees, BSR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, BSR has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARP has performed better with a 13.53% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 2.82% for BSR.

They also come from different issuers: American Beacon and PMV. Their fees differ too: 1.10% for BSR and 1.42% for ARP.

ARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSR и ARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор