Сравнение BSMIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.02% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BSMIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.48% против 12.36% соответственно.
BSMIX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.48%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и VFAIX
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BSMIX
VFAIX
Сравнение BSMIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.14 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.32 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.26 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 0.78 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.14 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и VFAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и VFAIX
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.84% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и VFAIX
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -78.64% | +37.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -14.72% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -25.71% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -44.37% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -11.94% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -18.69% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.92% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и VFAIX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.84% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 11.74% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 19.94% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 19.42% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.63% | -0.97% |