Сравнение BSMIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
BSMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности BSMIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.02% | 11.92% | 12.04% | 17.15% | -18.39% | 18.00% | 20.28% | 27.62% | -10.22% | 16.75% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции BSMIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.49% соответственно.
BSMIX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 10.48%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMIX и BOSOX
BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
BSMIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
BSMIX
BOSOX
Сравнение BSMIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.11 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | -0.03 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.04 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -0.13 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.11 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BSMIX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMIX и BOSOX
Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMIX iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund | 2.84% | 2.90% | 2.04% | 1.37% | 4.94% | 4.77% | 4.42% | 2.83% | 4.33% | 2.83% | 1.45% | 0.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок BSMIX и BOSOX
Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -51.32% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.89% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -22.36% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -36.79% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -14.43% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -7.26% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.86% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMIX и BOSOX
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.68% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 10.66% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 19.02% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 17.84% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 19.56% | +2.10% |