Сравнение BSMC с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
BSMC и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.00% | 7.47% | 2.30% | 16.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.00%.
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSVM
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и XSVM
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
BSMC vs. XSVM — Ранг доходности на риск
BSMC
XSVM
Сравнение BSMC c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.56 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.73 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 5.64 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.35 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и XSVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и XSVM
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности XSVM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 2.00% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и XSVM
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -62.57% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -13.35% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.79% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -11.65% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.10% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и XSVM
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 5.58% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.44% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 13.19% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.34% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 22.98% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 25.07% | -8.80% |