Сравнение BSMC с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
BSMC и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и RFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и RFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у RFV с доходностью 2.80%.
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и RFV
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Доходность на риск
BSMC vs. RFV — Ранг доходности на риск
BSMC
RFV
Сравнение BSMC c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | RFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.69 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.16 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.09 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 3.52 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.69 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.36 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и RFV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и RFV
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности RFV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и RFV
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и RFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -71.82% | +52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -15.62% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -7.98% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -9.85% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.81% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и RFV
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеют волатильность 5.31% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.12% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 13.17% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 24.40% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.22% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 25.04% | -8.79% |