Сравнение BSMC с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
BSMC и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и IJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.54% | 6.54% | 7.33% | 19.98% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSMC показывает доходность 4.40%, а IJS немного выше – 4.54%.
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и IJS
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Доходность на риск
BSMC vs. IJS — Ранг доходности на риск
BSMC
IJS
Сравнение BSMC c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.51 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.51 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 5.68 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.39 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и IJS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и IJS
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IJS в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и IJS
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и IJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -60.11% | +40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -15.68% | +3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.05% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -9.95% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.16% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и IJS
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 5.58% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.36% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 13.52% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 23.75% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 22.14% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 23.61% | -7.34% |